+1 сесс.
Медианная доходность +0.54%Завершённых наблюдений: 17
- Средние 50%
- -0.37% … +1.02%
- Положительных результатов
- 65%
UK 100 (FTSE) · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение UK 100 (FTSE) относительно собственной истории.
UKX Редкое
+1.72%
+2.74σ
Примерно раз в 38 торговых сессий
33 сопоставимых движений / 1,260 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +1.17%Завершённых наблюдений: 17
- Средние 50%
- -1.44% … +3.22%
- Положительных результатов
- 71%
+30 сесс.
Медианная доходность +2.98%Завершённых наблюдений: 17
- Средние 50%
- -0.04% … +4.26%
- Положительных результатов
- 71%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: ^FTSE (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 дек 2022 | +2.74σ | +1.72% | Примерно раз в 38 торговых сессий33 сопоставимых движений / 1,260 наблюдений | -0.37% | +1.17% | +4.53% |
| 4 ноя 2022 | +2.60σ | +2.03% | Примерно раз в 33 торговые сессии38 сопоставимых движений / 1,260 наблюдений | -0.47% | +0.47% | -0.04% |
| 4 окт 2022 | +2.68σ | +2.57% | Примерно раз в 35 торговых сессий36 сопоставимых движений / 1,260 наблюдений | -0.48% | -3.33% | +3.99% |
| 1 сен 2022 | -2.73σ | -1.86% | Примерно раз в 36 торговых сессий34 сопоставимых движений / 1,239 наблюдений | +1.86% | +4.54% | -4.05% |
| 16 июн 2022 | -2.81σ | -3.14% | Примерно раз в 41 торговую сессию29 сопоставимых движений / 1,185 наблюдений | -0.41% | +3.03% | +4.26% |
| 25 фев 2022 | +3.08σ | +3.92% | Примерно раз в 62 торговые сессии18 сопоставимых движений / 1,111 наблюдений | -0.42% | -7.02% | +2.40% |
| 24 фев 2022 | -4.90σ | -3.88% | 2 раз за 4 года2 сопоставимых движений / 1,110 наблюдений | +3.92% | -3.43% | +4.78% |
| 24 янв 2022 | -3.46σ | -2.63% | Примерно раз в 99 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,087 наблюдений | +1.02% | +3.92% | -4.63% |
| 26 ноя 2021 | -7.84σ | -3.64% | Ранее не наблюдалось за 4 года0 сопоставимых движений / 1,049 наблюдений | +0.94% | +4.20% | +7.21% |
| 19 июл 2021 | -3.06σ | -2.34% | Примерно раз в 56 торговых сессий17 сопоставимых движений / 956 наблюдений | +0.54% | +2.52% | +4.02% |
| 18 июн 2021 | -3.27σ | -1.90% | Примерно раз в 85 торговых сессий11 сопоставимых движений / 935 наблюдений | +0.64% | +1.00% | +0.21% |
| 11 мая 2021 | -3.37σ | -2.47% | Примерно раз в 91 торговую сессию10 сопоставимых движений / 908 наблюдений | +0.81% | +1.03% | +1.81% |
| 20 апр 2021 | -2.90σ | -2.00% | Примерно раз в 45 торговых сессий20 сопоставимых движений / 894 наблюдений | +0.52% | +1.48% | +2.98% |
| 26 фев 2021 | -2.95σ | -2.53% | Примерно раз в 54 торговые сессии16 сопоставимых движений / 859 наблюдений | +1.62% | +3.81% | +6.28% |
| 15 фев 2021 | +2.95σ | +2.52% | Примерно раз в 53 торговые сессии16 сопоставимых движений / 850 наблюдений | -0.11% | -1.44% | -0.29% |
| 6 янв 2021 | +3.14σ | +3.47% | Примерно раз в 75 торговых сессий11 сопоставимых движений / 822 наблюдений | +0.22% | -1.55% | -1.91% |
| 9 ноя 2020 | +3.77σ | +4.68% | Примерно раз в 131 торговую сессию6 сопоставимых движений / 785 наблюдений | +1.79% | +3.22% | +3.72% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.