+1 сесс.
Медианная доходность -0.41%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -0.88% … +0.69%
- Положительных результатов
- 44%
Australia 200 (ASX) · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Australia 200 (ASX) относительно собственной истории.
AS51 Очень редкое
-3.55%
-3.52σ
Примерно раз в 108 торговых сессий
11 сопоставимых движений / 1,183 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +0.56%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -1.35% … +1.17%
- Положительных результатов
- 56%
+30 сесс.
Медианная доходность +1.14%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -2.19% … +2.53%
- Положительных результатов
- 63%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: ^AXJO (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 июн 2022 | -3.52σ | -3.55% | Примерно раз в 108 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,183 наблюдений | -1.27% | -2.36% | +1.81% |
| 6 мая 2022 | -2.50σ | -2.16% | Примерно раз в 31 торговую сессию37 сопоставимых движений / 1,157 наблюдений | -1.18% | -1.29% | -10.72% |
| 26 апр 2022 | -2.92σ | -2.08% | Примерно раз в 44 торговые сессии26 сопоставимых движений / 1,149 наблюдений | -0.78% | +0.64% | -3.04% |
| 22 апр 2022 | -2.55σ | -1.57% | Примерно раз в 37 торговых сессий31 сопоставимых движений / 1,148 наблюдений | -2.08% | -2.26% | -3.57% |
| 24 фев 2022 | -3.20σ | -2.99% | Примерно раз в 69 торговых сессий16 сопоставимых движений / 1,109 наблюдений | +0.10% | +0.69% | +6.47% |
| 25 янв 2022 | -2.54σ | -2.49% | Примерно раз в 35 торговых сессий31 сопоставимых движений / 1,088 наблюдений | -1.77% | +2.28% | +1.31% |
| 21 янв 2022 | -2.62σ | -2.27% | Примерно раз в 39 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,086 наблюдений | -0.51% | -1.23% | -1.91% |
| 6 янв 2022 | -3.70σ | -2.74% | Примерно раз в 179 торговых сессий6 сопоставимых движений / 1,075 наблюдений | +1.29% | +0.80% | -1.86% |
| 4 янв 2022 | +3.08σ | +1.95% | Примерно раз в 67 торговых сессий16 сопоставимых движений / 1,073 наблюдений | -0.32% | -1.52% | -4.02% |
| 26 ноя 2021 | -2.97σ | -1.73% | Примерно раз в 48 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,049 наблюдений | -0.54% | +0.48% | +2.19% |
| 20 сен 2021 | -3.57σ | -2.10% | Примерно раз в 111 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,000 наблюдений | +0.35% | -0.71% | +1.69% |
| 9 сен 2021 | -4.30σ | -1.90% | 3 раз за 4 года3 сопоставимых движений / 993 наблюдений | +0.50% | -1.65% | +0.62% |
| 21 июн 2021 | -3.00σ | -1.81% | Примерно раз в 52 торговые сессии18 сопоставимых движений / 935 наблюдений | +1.48% | +1.07% | +3.54% |
| 19 мая 2021 | -3.02σ | -1.90% | Примерно раз в 57 торговых сессий16 сопоставимых движений / 913 наблюдений | +1.27% | +3.57% | +4.82% |
| 26 фев 2021 | -2.88σ | -2.35% | Примерно раз в 48 торговых сессий18 сопоставимых движений / 857 наблюдений | +1.74% | +1.47% | +4.55% |
| 28 янв 2021 | -2.54σ | -1.93% | Примерно раз в 40 торговых сессий21 сопоставимых движений / 836 наблюдений | -0.64% | +3.47% | +0.97% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.