+1 сесс.
Медианная доходность -0.26%Завершённых наблюдений: 18
- Средние 50%
- -0.63% … -0.05%
- Положительных результатов
- 17%
British Pound / U.S. Dollar · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение British Pound / U.S. Dollar относительно собственной истории.
GBPUSD Редкое
-1.08%
-2.84σ
Примерно раз в 62 торговые сессии
21 сопоставимых движений / 1,302 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -0.29%Завершённых наблюдений: 18
- Средние 50%
- -1.30% … +0.47%
- Положительных результатов
- 33%
+30 сесс.
Медианная доходность -0.23%Завершённых наблюдений: 18
- Средние 50%
- -2.19% … +2.40%
- Положительных результатов
- 44%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: GBPUSD=X (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 окт 2023 | -2.84σ | -1.08% | Примерно раз в 62 торговые сессии21 сопоставимых движений / 1,302 наблюдений | -0.24% | +0.55% | +2.88% |
| 25 авг 2023 | -2.89σ | -1.00% | Примерно раз в 69 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,302 наблюдений | -0.03% | +0.24% | -3.22% |
| 8 мар 2023 | -2.84σ | -1.65% | Примерно раз в 62 торговые сессии21 сопоставимых движений / 1,302 наблюдений | +0.19% | +2.39% | +5.05% |
| 30 сен 2022 | +2.66σ | +3.08% | Примерно раз в 46 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,300 наблюдений | -0.26% | -0.83% | +4.71% |
| 26 сен 2022 | -6.47σ | -4.14% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,300 наблюдений | -0.23% | +6.06% | +4.95% |
| 14 сен 2022 | -2.69σ | -1.57% | Примерно раз в 52 торговые сессии25 сопоставимых движений / 1,293 наблюдений | +0.34% | -2.10% | -0.38% |
| 13 июн 2022 | -2.87σ | -1.75% | Примерно раз в 61 торговую сессию20 сопоставимых движений / 1,226 наблюдений | -1.06% | -0.07% | -2.35% |
| 6 мая 2022 | -3.29σ | -2.01% | Примерно раз в 120 торговых сессий10 сопоставимых движений / 1,200 наблюдений | -0.30% | -0.32% | -0.08% |
| 25 апр 2022 | -3.98σ | -1.50% | 3 раз за 5 лет3 сопоставимых движений / 1,191 наблюдений | -0.71% | -2.58% | -2.64% |
| 14 апр 2022 | +2.56σ | +0.91% | Примерно раз в 46 торговых сессий26 сопоставимых движений / 1,184 наблюдений | -0.38% | -2.21% | -4.07% |
| 7 мар 2022 | -2.50σ | -1.04% | Примерно раз в 41 торговую сессию28 сопоставимых движений / 1,156 наблюдений | -0.76% | -1.26% | -1.17% |
| 25 фев 2022 | -4.63σ | -1.27% | 2 раз за 4 года2 сопоставимых движений / 1,150 наблюдений | +0.00% | -1.95% | -2.27% |
| 5 ноя 2021 | -3.26σ | -1.36% | Примерно раз в 134 торговые сессии8 сопоставимых движений / 1,070 наблюдений | -0.13% | -0.74% | -1.37% |
| 29 сен 2021 | -3.08σ | -1.16% | Примерно раз в 95 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,043 наблюдений | -0.86% | +0.58% | +0.13% |
| 20 апр 2021 | +3.44σ | +1.27% | Примерно раз в 132 торговые сессии7 сопоставимых движений / 927 наблюдений | -0.39% | -0.27% | +1.66% |
| 26 фев 2021 | -2.55σ | -0.99% | Примерно раз в 40 торговых сессий22 сопоставимых движений / 890 наблюдений | -0.25% | -1.32% | -1.95% |
| 21 дек 2020 | -2.61σ | -1.24% | Примерно раз в 42 торговые сессии20 сопоставимых движений / 841 наблюдений | +0.36% | +0.73% | +2.21% |
| 4 ноя 2020 | +2.92σ | +1.53% | Примерно раз в 62 торговые сессии13 сопоставимых движений / 808 наблюдений | -1.18% | +0.00% | +2.46% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.