+1 сесс.
Медианная доходность -0.39%Завершённых наблюдений: 10
- Средние 50%
- -0.75% … -0.16%
- Положительных результатов
- 10%
British Pound / U.S. Dollar · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение British Pound / U.S. Dollar относительно собственной истории.
GBPUSD Очень редкое
-1.50%
-3.98σ
3 раз за 5 лет
3 сопоставимых движений / 1,191 наблюдений
Малая историческая выборка
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -1.00%Завершённых наблюдений: 10
- Средние 50%
- -1.79% … -0.07%
- Положительных результатов
- 20%
+30 сесс.
Медианная доходность -1.27%Завершённых наблюдений: 10
- Средние 50%
- -2.19% … +1.28%
- Положительных результатов
- 40%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: GBPUSD=X (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 апр 2022 | -3.98σ | -1.50% | 3 раз за 5 лет3 сопоставимых движений / 1,191 наблюдений | -0.71% | -2.58% | -2.64% |
| 14 апр 2022 | +2.56σ | +0.91% | Примерно раз в 46 торговых сессий26 сопоставимых движений / 1,184 наблюдений | -0.38% | -2.21% | -4.07% |
| 7 мар 2022 | -2.50σ | -1.04% | Примерно раз в 41 торговую сессию28 сопоставимых движений / 1,156 наблюдений | -0.76% | -1.26% | -1.17% |
| 25 фев 2022 | -4.63σ | -1.27% | 2 раз за 4 года2 сопоставимых движений / 1,150 наблюдений | +0.00% | -1.95% | -2.27% |
| 5 ноя 2021 | -3.26σ | -1.36% | Примерно раз в 134 торговые сессии8 сопоставимых движений / 1,070 наблюдений | -0.13% | -0.74% | -1.37% |
| 29 сен 2021 | -3.08σ | -1.16% | Примерно раз в 95 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,043 наблюдений | -0.86% | +0.58% | +0.13% |
| 20 апр 2021 | +3.44σ | +1.27% | Примерно раз в 132 торговые сессии7 сопоставимых движений / 927 наблюдений | -0.39% | -0.27% | +1.66% |
| 26 фев 2021 | -2.55σ | -0.99% | Примерно раз в 40 торговых сессий22 сопоставимых движений / 890 наблюдений | -0.25% | -1.32% | -1.95% |
| 21 дек 2020 | -2.61σ | -1.24% | Примерно раз в 42 торговые сессии20 сопоставимых движений / 841 наблюдений | +0.36% | +0.73% | +2.21% |
| 4 ноя 2020 | +2.92σ | +1.53% | Примерно раз в 62 торговые сессии13 сопоставимых движений / 808 наблюдений | -1.18% | +0.00% | +2.46% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.