+1 сесс.
Медианная доходность -0.09%Завершённых наблюдений: 18
- Средние 50%
- -0.48% … +0.19%
- Положительных результатов
- 39%
Euro / U.S. Dollar · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Euro / U.S. Dollar относительно собственной истории.
EURUSD Очень редкое
+1.40%
+3.06σ
Примерно раз в 109 торговых сессий
12 сопоставимых движений / 1,302 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -0.32%Завершённых наблюдений: 18
- Средние 50%
- -1.34% … +0.35%
- Положительных результатов
- 33%
+30 сесс.
Медианная доходность -0.92%Завершённых наблюдений: 18
- Средние 50%
- -2.09% … -0.17%
- Положительных результатов
- 22%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: EURUSD=X (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 фев 2023 | +3.06σ | +1.40% | Примерно раз в 109 торговых сессий12 сопоставимых движений / 1,302 наблюдений | -0.98% | -3.04% | -3.90% |
| 14 сен 2022 | -2.55σ | -1.46% | Примерно раз в 42 торговые сессии31 сопоставимых движений / 1,293 наблюдений | +0.02% | -1.41% | -0.18% |
| 6 июл 2022 | -3.25σ | -1.68% | Примерно раз в 124 торговые сессии10 сопоставимых движений / 1,243 наблюдений | -0.69% | -2.26% | -0.85% |
| 13 мая 2022 | -2.55σ | -1.26% | Примерно раз в 40 торговых сессий30 сопоставимых движений / 1,205 наблюдений | +0.20% | +2.91% | +1.35% |
| 10 мар 2022 | +2.79σ | +1.61% | Примерно раз в 58 торговых сессий20 сопоставимых движений / 1,159 наблюдений | -0.54% | -0.28% | -2.02% |
| 7 мар 2022 | -3.99σ | -1.74% | 2 раз за 4 года2 сопоставимых движений / 1,156 наблюдений | -0.08% | +0.87% | -0.55% |
| 25 фев 2022 | -2.68σ | -1.02% | Примерно раз в 52 торговые сессии22 сопоставимых движений / 1,150 наблюдений | -0.09% | -2.91% | -2.91% |
| 4 фев 2022 | +2.92σ | +1.20% | Примерно раз в 76 торговых сессий15 сопоставимых движений / 1,135 наблюдений | +0.17% | -1.13% | -2.94% |
| 11 ноя 2021 | -2.69σ | -0.95% | Примерно раз в 54 торговые сессии20 сопоставимых движений / 1,074 наблюдений | -0.31% | -1.83% | -1.37% |
| 1 ноя 2021 | -3.80σ | -1.09% | Примерно раз в 213 торговых сессий5 сопоставимых движений / 1,066 наблюдений | +0.37% | +0.34% | -2.12% |
| 29 окт 2021 | +3.05σ | +0.72% | Примерно раз в 97 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,065 наблюдений | -1.09% | -0.79% | -3.34% |
| 30 сен 2021 | -2.98σ | -0.73% | Примерно раз в 95 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,044 наблюдений | -0.23% | -0.31% | -1.00% |
| 9 авг 2021 | -2.70σ | -0.73% | Примерно раз в 63 торговые сессии16 сопоставимых движений / 1,006 наблюдений | -0.09% | -0.34% | -0.17% |
| 17 июн 2021 | -3.34σ | -1.08% | Примерно раз в 162 торговые сессии6 сопоставимых движений / 969 наблюдений | -0.69% | -0.45% | -1.25% |
| 3 мая 2021 | -2.54σ | -0.82% | Примерно раз в 47 торговых сессий20 сопоставимых движений / 936 наблюдений | +0.28% | +0.97% | +0.69% |
| 1 янв 2021 | -2.96σ | -0.97% | Примерно раз в 85 торговых сессий10 сопоставимых движений / 850 наблюдений | +0.58% | -0.16% | -0.40% |
| 2 дек 2020 | +3.20σ | +1.14% | Примерно раз в 118 торговых сессий7 сопоставимых движений / 828 наблюдений | +0.33% | +0.58% | +1.11% |
| 4 ноя 2020 | +2.87σ | +1.03% | Примерно раз в 81 торговую сессию10 сопоставимых движений / 808 наблюдений | -0.25% | +0.35% | +3.33% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.