+1 сесс.
Медианная доходность +0.06%Завершённых наблюдений: 25
- Средние 50%
- -0.34% … +0.50%
- Положительных результатов
- 52%
Australian Dollar / Japanese Yen · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Australian Dollar / Japanese Yen относительно собственной истории.
AUDJPY Очень редкое
+1.97%
+3.93σ
4 раз за 5 лет
4 сопоставимых движений / 1,305 наблюдений
Малая историческая выборка
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +0.40%Завершённых наблюдений: 25
- Средние 50%
- -0.88% … +1.33%
- Положительных результатов
- 60%
+30 сесс.
Медианная доходность +2.07%Завершённых наблюдений: 25
- Средние 50%
- -0.43% … +2.71%
- Положительных результатов
- 64%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: AUDJPY=X (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 апр 2024 | +3.93σ | +1.97% | 4 раз за 5 лет4 сопоставимых движений / 1,305 наблюдений | -0.91% | -1.48% | -0.25% |
| 25 мар 2024 | -2.52σ | -1.06% | Примерно раз в 42 торговые сессии31 сопоставимых движений / 1,305 наблюдений | +0.39% | +0.13% | +2.95% |
| 20 дек 2023 | +3.11σ | +1.68% | Примерно раз в 93 торговые сессии14 сопоставимых движений / 1,304 наблюдений | -0.59% | -0.76% | -0.10% |
| 8 дек 2023 | -2.52σ | -1.34% | Примерно раз в 43 торговые сессии30 сопоставимых движений / 1,304 наблюдений | +0.27% | +0.57% | +2.45% |
| 1 авг 2023 | +2.69σ | +1.96% | Примерно раз в 52 торговые сессии25 сопоставимых движений / 1,304 наблюдений | -1.03% | -1.74% | -1.33% |
| 28 июл 2023 | -3.01σ | -1.78% | Примерно раз в 69 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,304 наблюдений | +0.60% | +0.51% | +0.82% |
| 16 мар 2023 | -3.07σ | -2.14% | Примерно раз в 82 торговые сессии16 сопоставимых движений / 1,304 наблюдений | +1.02% | -1.29% | +0.26% |
| 21 дек 2022 | -6.77σ | -3.96% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,304 наблюдений | +0.72% | +1.96% | +4.01% |
| 29 ноя 2022 | -2.74σ | -1.33% | Примерно раз в 54 торговые сессии24 сопоставимых движений / 1,304 наблюдений | +0.50% | -0.57% | -1.36% |
| 20 апр 2022 | +3.17σ | +2.26% | Примерно раз в 92 торговые сессии13 сопоставимых движений / 1,192 наблюдений | -0.34% | -2.78% | -3.31% |
| 23 мар 2022 | +3.20σ | +2.37% | Примерно раз в 117 торговых сессий10 сопоставимых движений / 1,172 наблюдений | +0.32% | +0.72% | +2.07% |
| 17 мар 2022 | +3.19σ | +1.85% | Примерно раз в 106 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,168 наблюдений | +0.94% | +6.08% | +5.59% |
| 29 ноя 2021 | -2.74σ | -1.60% | Примерно раз в 52 торговые сессии21 сопоставимых движений / 1,090 наблюдений | +0.12% | -0.45% | +2.18% |
| 12 окт 2021 | +3.46σ | +1.74% | Примерно раз в 211 торговых сессий5 сопоставимых движений / 1,056 наблюдений | -0.07% | +3.17% | -0.43% |
| 24 сен 2021 | +2.58σ | +1.35% | Примерно раз в 39 торговых сессий27 сопоставимых движений / 1,044 наблюдений | -0.06% | +0.48% | +4.76% |
| 20 авг 2021 | -2.54σ | -1.24% | Примерно раз в 35 торговых сессий29 сопоставимых движений / 1,019 наблюдений | -0.08% | +2.18% | +2.71% |
| 9 июл 2021 | -3.06σ | -1.42% | Примерно раз в 82 торговые сессии12 сопоставимых движений / 989 наблюдений | +1.13% | -1.50% | -3.89% |
| 18 июн 2021 | -3.42σ | -1.15% | Примерно раз в 195 торговых сессий5 сопоставимых движений / 974 наблюдений | -0.85% | +0.40% | -2.94% |
| 24 мар 2021 | -3.67σ | -2.05% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 912 наблюдений | +0.06% | +2.09% | +2.19% |
| 25 фев 2021 | +2.62σ | +1.37% | Примерно раз в 41 торговую сессию22 сопоставимых движений / 893 наблюдений | -0.84% | -0.99% | -0.92% |
| 22 фев 2021 | +3.20σ | +1.42% | Примерно раз в 127 торговых сессий7 сопоставимых движений / 890 наблюдений | -0.16% | +0.37% | +1.32% |
| 4 янв 2021 | +3.06σ | +1.57% | Примерно раз в 107 торговых сессий8 сопоставимых движений / 855 наблюдений | -0.67% | +1.33% | +2.46% |
| 1 янв 2021 | -2.64σ | -1.14% | Примерно раз в 47 торговых сессий18 сопоставимых движений / 854 наблюдений | +1.57% | +2.40% | +3.58% |
| 10 ноя 2020 | +2.64σ | +1.73% | Примерно раз в 48 торговых сессий17 сопоставимых движений / 816 наблюдений | +0.15% | -0.88% | +2.29% |
| 4 ноя 2020 | +3.29σ | +1.85% | Примерно раз в 162 торговые сессии5 сопоставимых движений / 812 наблюдений | -0.33% | +1.13% | +4.07% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.