+1 сесс.
Медианная доходность -0.16%Завершённых наблюдений: 9
- Средние 50%
- -0.67% … +0.15%
- Положительных результатов
- 44%
Australian Dollar / Japanese Yen · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Australian Dollar / Japanese Yen относительно собственной истории.
AUDJPY Очень редкое
-1.42%
-3.06σ
Примерно раз в 82 торговые сессии
12 сопоставимых движений / 989 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +0.40%Завершённых наблюдений: 9
- Средние 50%
- -0.88% … +1.33%
- Положительных результатов
- 67%
+30 сесс.
Медианная доходность +2.19%Завершённых наблюдений: 9
- Средние 50%
- -0.92% … +2.46%
- Положительных результатов
- 67%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: AUDJPY=X (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 июл 2021 | -3.06σ | -1.42% | Примерно раз в 82 торговые сессии12 сопоставимых движений / 989 наблюдений | +1.13% | -1.50% | -3.89% |
| 18 июн 2021 | -3.42σ | -1.15% | Примерно раз в 195 торговых сессий5 сопоставимых движений / 974 наблюдений | -0.85% | +0.40% | -2.94% |
| 24 мар 2021 | -3.67σ | -2.05% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 912 наблюдений | +0.06% | +2.09% | +2.19% |
| 25 фев 2021 | +2.62σ | +1.37% | Примерно раз в 41 торговую сессию22 сопоставимых движений / 893 наблюдений | -0.84% | -0.99% | -0.92% |
| 22 фев 2021 | +3.20σ | +1.42% | Примерно раз в 127 торговых сессий7 сопоставимых движений / 890 наблюдений | -0.16% | +0.37% | +1.32% |
| 4 янв 2021 | +3.06σ | +1.57% | Примерно раз в 107 торговых сессий8 сопоставимых движений / 855 наблюдений | -0.67% | +1.33% | +2.46% |
| 1 янв 2021 | -2.64σ | -1.14% | Примерно раз в 47 торговых сессий18 сопоставимых движений / 854 наблюдений | +1.57% | +2.40% | +3.58% |
| 10 ноя 2020 | +2.64σ | +1.73% | Примерно раз в 48 торговых сессий17 сопоставимых движений / 816 наблюдений | +0.15% | -0.88% | +2.29% |
| 4 ноя 2020 | +3.29σ | +1.85% | Примерно раз в 162 торговые сессии5 сопоставимых движений / 812 наблюдений | -0.33% | +1.13% | +4.07% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.