+1 дн.
Медианная доходность +0.79%Завершённых наблюдений: 12
- Средние 50%
- -0.87% … +6.95%
- Положительных результатов
- 67%
THORChain · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение THORChain относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность +1.05%Завершённых наблюдений: 12
- Средние 50%
- -3.96% … +6.87%
- Положительных результатов
- 58%
+30 дн.
Медианная доходность -6.15%Завершённых наблюдений: 12
- Средние 50%
- -34.03% … +12.65%
- Положительных результатов
- 33%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:RUNEUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 янв 2026 | -2.52σ | -7.75% | Примерно раз в 39 дней41 сопоставимых движений / 1,609 наблюдений | -3.15% | -12.18% | -14.50% |
| 13 янв 2026 | +3.65σ | +8.43% | Примерно раз в 177 дней9 сопоставимых движений / 1,591 наблюдений | +6.19% | -6.19% | -37.94% |
| 10 окт 2025 | -9.48σ | -25.47% | Ранее не наблюдалось за 4 года0 сопоставимых движений / 1,496 наблюдений | -0.12% | -2.90% | -4.52% |
| 23 июл 2025 | -2.99σ | -9.50% | Примерно раз в 71 день20 сопоставимых движений / 1,417 наблюдений | -3.46% | -8.17% | -7.77% |
| 10 мая 2025 | +3.05σ | +16.52% | Примерно раз в 71 день19 сопоставимых движений / 1,343 наблюдений | +0.86% | -3.21% | -0.34% |
| 1 фев 2025 | -5.21σ | -45.13% | 1 раз за 3 года1 сопоставимых движений / 1,245 наблюдений | +14.41% | +6.00% | +9.26% |
| 24 янв 2025 | -5.03σ | -30.84% | 2 раз за 3 года2 сопоставимых движений / 1,237 наблюдений | +29.54% | +1.24% | -32.97% |
| 9 янв 2025 | -2.96σ | -16.37% | Примерно раз в 68 дней18 сопоставимых движений / 1,222 наблюдений | +4.53% | +4.65% | -62.89% |
| 9 дек 2024 | -3.15σ | -15.94% | Примерно раз в 85 дней14 сопоставимых движений / 1,191 наблюдений | -4.22% | +9.46% | -37.22% |
| 6 ноя 2024 | +2.57σ | +19.18% | Примерно раз в 41 день28 сопоставимых движений / 1,158 наблюдений | +0.72% | +0.86% | +30.93% |
| 4 ноя 2024 | -3.25σ | -15.91% | Примерно раз в 89 дней13 сопоставимых движений / 1,156 наблюдений | +9.22% | +53.86% | +65.17% |
| 1 окт 2024 | -2.53σ | -9.69% | Примерно раз в 37 дней30 сопоставимых движений / 1,122 наблюдений | +0.42% | +10.36% | +22.80% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.