+1 дн.
Медианная доходность +0.57%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -0.74% … +2.85%
- Положительных результатов
- 75%
THORChain · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение THORChain относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность +9.91%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- +7.31% … +21.24%
- Положительных результатов
- 100%
+30 дн.
Медианная доходность +26.86%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- +7.79% … +39.49%
- Положительных результатов
- 75%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:RUNEUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 дек 2024 | -3.15σ | -15.94% | Примерно раз в 85 дней14 сопоставимых движений / 1,191 наблюдений | -4.22% | +9.46% | -37.22% |
| 6 ноя 2024 | +2.57σ | +19.18% | Примерно раз в 41 день28 сопоставимых движений / 1,158 наблюдений | +0.72% | +0.86% | +30.93% |
| 4 ноя 2024 | -3.25σ | -15.91% | Примерно раз в 89 дней13 сопоставимых движений / 1,156 наблюдений | +9.22% | +53.86% | +65.17% |
| 1 окт 2024 | -2.53σ | -9.69% | Примерно раз в 37 дней30 сопоставимых движений / 1,122 наблюдений | +0.42% | +10.36% | +22.80% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.