+1 дн.
Медианная доходность +0.54%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -2.66% … +3.34%
- Положительных результатов
- 63%
The Sandbox · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение The Sandbox относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -1.20%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -9.28% … +6.84%
- Положительных результатов
- 44%
+30 дн.
Медианная доходность +0.44%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -18.87% … +16.98%
- Положительных результатов
- 56%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:SANDUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 фев 2026 | -3.47σ | -19.12% | Примерно раз в 82 дня20 сопоставимых движений / 1,635 наблюдений | +9.28% | +6.73% | +0.51% |
| 17 янв 2026 | +4.72σ | +20.82% | Примерно раз в 269 дней6 сопоставимых движений / 1,616 наблюдений | -5.19% | -1.06% | -41.38% |
| 13 янв 2026 | +2.99σ | +10.11% | Примерно раз в 54 дня30 сопоставимых движений / 1,612 наблюдений | +1.76% | +10.06% | -32.96% |
| 10 окт 2025 | -10.25σ | -29.42% | Ранее не наблюдалось за 4 года0 сопоставимых движений / 1,517 наблюдений | +3.68% | +7.15% | +10.03% |
| 23 июл 2025 | -3.25σ | -10.98% | Примерно раз в 63 дня23 сопоставимых движений / 1,438 наблюдений | -1.81% | -5.08% | +0.36% |
| 23 июн 2025 | +2.72σ | +9.98% | Примерно раз в 40 дней35 сопоставимых движений / 1,408 наблюдений | +0.04% | -5.98% | +18.62% |
| 8 мая 2025 | +3.81σ | +14.72% | Примерно раз в 124 дня11 сопоставимых движений / 1,362 наблюдений | +6.23% | +1.97% | -11.88% |
| 6 апр 2025 | -2.67σ | -11.26% | Примерно раз в 37 дней36 сопоставимых движений / 1,330 наблюдений | +3.23% | +11.01% | +16.43% |
| 3 мар 2025 | -3.16σ | -17.01% | Примерно раз в 59 дней22 сопоставимых движений / 1,296 наблюдений | +0.30% | -13.98% | -14.75% |
| 2 мар 2025 | +2.58σ | +14.09% | Примерно раз в 34 дня38 сопоставимых движений / 1,295 наблюдений | -17.01% | -25.58% | -24.01% |
| 24 фев 2025 | -2.89σ | -13.27% | Примерно раз в 43 дня30 сопоставимых движений / 1,289 наблюдений | +0.79% | -1.34% | +1.34% |
| 2 фев 2025 | -3.01σ | -15.73% | Примерно раз в 53 дня24 сопоставимых движений / 1,267 наблюдений | +5.57% | -8.06% | -26.22% |
| 24 ноя 2024 | +6.67σ | +76.44% | 1 раз за 3 года1 сопоставимых движений / 1,197 наблюдений | -9.50% | -12.94% | -17.15% |
| 16 ноя 2024 | +7.35σ | +35.37% | Ранее не наблюдалось за 3 года0 сопоставимых движений / 1,189 наблюдений | -11.71% | +11.02% | +81.63% |
| 25 окт 2024 | -2.51σ | -8.63% | Примерно раз в 32 дня37 сопоставимых движений / 1,167 наблюдений | +1.85% | +0.33% | +217.58% |
| 18 окт 2024 | +2.51σ | +8.66% | Примерно раз в 32 дня36 сопоставимых движений / 1,160 наблюдений | -0.07% | -13.38% | +23.99% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.