+1 дн.
Медианная доходность -0.07%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -10.60% … +1.32%
- Положительных результатов
- 43%
The Sandbox · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение The Sandbox относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -8.06%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -13.16% … -0.51%
- Положительных результатов
- 29%
+30 дн.
Медианная доходность +1.34%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -20.58% … +52.81%
- Положительных результатов
- 57%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:SANDUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 мар 2025 | +2.58σ | +14.09% | Примерно раз в 34 дня38 сопоставимых движений / 1,295 наблюдений | -17.01% | -25.58% | -24.01% |
| 24 фев 2025 | -2.89σ | -13.27% | Примерно раз в 43 дня30 сопоставимых движений / 1,289 наблюдений | +0.79% | -1.34% | +1.34% |
| 2 фев 2025 | -3.01σ | -15.73% | Примерно раз в 53 дня24 сопоставимых движений / 1,267 наблюдений | +5.57% | -8.06% | -26.22% |
| 24 ноя 2024 | +6.67σ | +76.44% | 1 раз за 3 года1 сопоставимых движений / 1,197 наблюдений | -9.50% | -12.94% | -17.15% |
| 16 ноя 2024 | +7.35σ | +35.37% | Ранее не наблюдалось за 3 года0 сопоставимых движений / 1,189 наблюдений | -11.71% | +11.02% | +81.63% |
| 25 окт 2024 | -2.51σ | -8.63% | Примерно раз в 32 дня37 сопоставимых движений / 1,167 наблюдений | +1.85% | +0.33% | +217.58% |
| 18 окт 2024 | +2.51σ | +8.66% | Примерно раз в 32 дня36 сопоставимых движений / 1,160 наблюдений | -0.07% | -13.38% | +23.99% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.