+1 дн.
Медианная доходность +0.08%Завершённых наблюдений: 22
- Средние 50%
- -1.95% … +1.60%
- Положительных результатов
- 50%
Stellar · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Stellar относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность +0.59%Завершённых наблюдений: 22
- Средние 50%
- -5.21% … +4.99%
- Положительных результатов
- 59%
+30 дн.
Медианная доходность -2.07%Завершённых наблюдений: 22
- Средние 50%
- -9.29% … +11.87%
- Положительных результатов
- 41%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:XLMUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 мар 2024 | -3.03σ | -9.39% | Примерно раз в 51 день34 сопоставимых движений / 1,739 наблюдений | +4.77% | +12.93% | -2.50% |
| 4 мар 2024 | +2.57σ | +7.52% | Примерно раз в 34 дня51 сопоставимых движений / 1,738 наблюдений | -9.39% | +8.02% | -13.43% |
| 2 мар 2024 | +4.13σ | +8.81% | Примерно раз в 124 дня14 сопоставимых движений / 1,736 наблюдений | -1.88% | +2.82% | -2.02% |
| 3 янв 2024 | -2.80σ | -6.66% | Примерно раз в 44 дня38 сопоставимых движений / 1,677 наблюдений | +0.91% | +0.25% | -8.38% |
| 11 дек 2023 | -3.68σ | -7.43% | Примерно раз в 97 дней17 сопоставимых движений / 1,654 наблюдений | -0.24% | -1.70% | -2.11% |
| 21 ноя 2023 | -2.53σ | -5.26% | Примерно раз в 33 дня49 сопоставимых движений / 1,634 наблюдений | +4.23% | +4.50% | +9.96% |
| 13 июл 2023 | +15.36σ | +61.50% | Ранее не наблюдалось за 4 года0 сопоставимых движений / 1,503 наблюдений | -13.02% | +5.15% | -11.15% |
| 27 июн 2023 | +4.54σ | +11.62% | Примерно раз в 135 дней11 сопоставимых движений / 1,487 наблюдений | -2.33% | +0.49% | +54.96% |
| 10 июн 2023 | -4.77σ | -7.65% | Примерно раз в 210 дней7 сопоставимых движений / 1,470 наблюдений | +1.71% | -2.92% | +21.68% |
| 5 июн 2023 | -2.97σ | -3.72% | Примерно раз в 51 день29 сопоставимых движений / 1,465 наблюдений | +2.16% | -5.57% | +14.45% |
| 19 апр 2023 | -3.08σ | -7.66% | Примерно раз в 51 день28 сопоставимых движений / 1,418 наблюдений | -1.95% | -4.10% | -8.61% |
| 21 мар 2023 | +3.90σ | +11.59% | Примерно раз в 107 дней13 сопоставимых движений / 1,389 наблюдений | -5.71% | +1.45% | -0.62% |
| 9 мар 2023 | -2.69σ | -5.51% | Примерно раз в 37 дней37 сопоставимых движений / 1,377 наблюдений | +1.30% | +9.60% | +35.41% |
| 9 фев 2023 | -2.52σ | -5.82% | Примерно раз в 32 дня42 сопоставимых движений / 1,349 наблюдений | +0.00% | +0.70% | -8.05% |
| 16 дек 2022 | -3.53σ | -9.28% | Примерно раз в 86 дней15 сопоставимых движений / 1,294 наблюдений | +1.88% | +1.48% | +18.44% |
| 10 ноя 2022 | +2.84σ | +16.97% | Примерно раз в 47 дней27 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.95% | -7.00% | -12.24% |
| 9 ноя 2022 | -4.76σ | -15.89% | Примерно раз в 180 дней7 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +16.97% | +8.06% | +2.65% |
| 8 ноя 2022 | -3.93σ | -9.94% | Примерно раз в 114 дней11 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | -15.89% | -6.38% | -13.36% |
| 4 ноя 2022 | +2.64σ | +6.25% | Примерно раз в 37 дней34 сопоставимых движений / 1,252 наблюдений | -1.73% | -17.56% | -24.13% |
| 22 сен 2022 | +2.55σ | +11.31% | Примерно раз в 34 дня36 сопоставимых движений / 1,209 наблюдений | +0.16% | -6.18% | -9.51% |
| 13 сен 2022 | -2.66σ | -8.25% | Примерно раз в 36 дней33 сопоставимых движений / 1,200 наблюдений | +0.67% | +12.15% | +7.27% |
| 9 сен 2022 | +3.22σ | +9.58% | Примерно раз в 63 дня19 сопоставимых движений / 1,196 наблюдений | +0.26% | -6.38% | +12.50% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.