+1 дн.
Медианная доходность +0.21%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -0.31% … +0.36%
- Положительных результатов
- 75%
Stellar · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Stellar относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -6.28%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -9.18% … -1.60%
- Положительных результатов
- 25%
+30 дн.
Медианная доходность -1.12%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -13.17% … +8.58%
- Положительных результатов
- 50%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:XLMUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ноя 2022 | +2.64σ | +6.25% | Примерно раз в 37 дней34 сопоставимых движений / 1,252 наблюдений | -1.73% | -17.56% | -24.13% |
| 22 сен 2022 | +2.55σ | +11.31% | Примерно раз в 34 дня36 сопоставимых движений / 1,209 наблюдений | +0.16% | -6.18% | -9.51% |
| 13 сен 2022 | -2.66σ | -8.25% | Примерно раз в 36 дней33 сопоставимых движений / 1,200 наблюдений | +0.67% | +12.15% | +7.27% |
| 9 сен 2022 | +3.22σ | +9.58% | Примерно раз в 63 дня19 сопоставимых движений / 1,196 наблюдений | +0.26% | -6.38% | +12.50% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.