+1 дн.
Медианная доходность +1.75%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -1.96% … +5.06%
- Положительных результатов
- 69%
Solana · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Solana относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность +0.02%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -6.86% … +3.93%
- Положительных результатов
- 50%
+30 дн.
Медианная доходность -6.37%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -14.01% … +18.07%
- Положительных результатов
- 38%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:SOLUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 янв 2026 | -2.55σ | -6.57% | Примерно раз в 40 дней41 сопоставимых движений / 1,627 наблюдений | +4.54% | -15.20% | -33.54% |
| 3 ноя 2025 | -3.18σ | -11.53% | Примерно раз в 97 дней16 сопоставимых движений / 1,544 наблюдений | -6.64% | +0.75% | -12.88% |
| 10 окт 2025 | -4.13σ | -14.71% | Примерно раз в 253 дня6 сопоставимых движений / 1,520 наблюдений | -5.74% | -3.43% | -12.68% |
| 25 сен 2025 | -2.68σ | -8.91% | Примерно раз в 44 дня34 сопоставимых движений / 1,505 наблюдений | +6.45% | +21.79% | +0.57% |
| 22 авг 2025 | +2.64σ | +11.32% | Примерно раз в 43 дня34 сопоставимых движений / 1,471 наблюдений | +1.72% | +2.19% | +17.67% |
| 12 авг 2025 | +2.77σ | +9.69% | Примерно раз в 50 дней29 сопоставимых движений / 1,461 наблюдений | +5.07% | -8.11% | +19.27% |
| 21 июл 2025 | +2.63σ | +7.88% | Примерно раз в 44 дня33 сопоставимых движений / 1,439 наблюдений | +5.10% | -6.44% | -3.98% |
| 23 июн 2025 | +2.84σ | +9.72% | Примерно раз в 59 дней24 сопоставимых движений / 1,411 наблюдений | +0.98% | +7.13% | +31.06% |
| 8 мая 2025 | +3.14σ | +11.63% | Примерно раз в 85 дней16 сопоставимых движений / 1,365 наблюдений | +5.06% | +2.86% | -8.76% |
| 6 апр 2025 | -2.51σ | -11.98% | Примерно раз в 38 дней35 сопоставимых движений / 1,333 наблюдений | +1.02% | +21.22% | +38.68% |
| 3 мар 2025 | -3.07σ | -20.45% | Примерно раз в 76 дней17 сопоставимых движений / 1,299 наблюдений | +1.85% | -16.77% | -17.40% |
| 2 мар 2025 | +4.08σ | +24.40% | Примерно раз в 216 дней6 сопоставимых движений / 1,298 наблюдений | -20.45% | -29.21% | -29.12% |
| 24 фев 2025 | -4.44σ | -15.56% | 2 раз за 4 года2 сопоставимых движений / 1,292 наблюдений | +1.78% | +0.25% | -3.15% |
| 18 янв 2025 | +4.21σ | +19.34% | 4 раз за 3 года4 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | -3.65% | -2.12% | -32.23% |
| 9 дек 2024 | -2.59σ | -8.60% | Примерно раз в 45 дней27 сопоставимых движений / 1,215 наблюдений | -1.40% | -0.20% | -8.84% |
| 6 ноя 2024 | +3.56σ | +11.99% | Примерно раз в 169 дней7 сопоставимых движений / 1,182 наблюдений | +5.23% | +15.30% | +26.95% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.