+1 дн.
Медианная доходность +0.19%Завершённых наблюдений: 6
- Средние 50%
- -3.08% … +1.83%
- Положительных результатов
- 50%
Solana · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Solana относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -1.16%Завершённых наблюдений: 6
- Средние 50%
- -13.11% … +0.13%
- Положительных результатов
- 33%
+30 дн.
Медианная доходность -13.12%Завершённых наблюдений: 6
- Средние 50%
- -26.19% … -4.57%
- Положительных результатов
- 17%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:SOLUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 мар 2025 | -3.07σ | -20.45% | Примерно раз в 76 дней17 сопоставимых движений / 1,299 наблюдений | +1.85% | -16.77% | -17.40% |
| 2 мар 2025 | +4.08σ | +24.40% | Примерно раз в 216 дней6 сопоставимых движений / 1,298 наблюдений | -20.45% | -29.21% | -29.12% |
| 24 фев 2025 | -4.44σ | -15.56% | 2 раз за 4 года2 сопоставимых движений / 1,292 наблюдений | +1.78% | +0.25% | -3.15% |
| 18 янв 2025 | +4.21σ | +19.34% | 4 раз за 3 года4 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | -3.65% | -2.12% | -32.23% |
| 9 дек 2024 | -2.59σ | -8.60% | Примерно раз в 45 дней27 сопоставимых движений / 1,215 наблюдений | -1.40% | -0.20% | -8.84% |
| 6 ноя 2024 | +3.56σ | +11.99% | Примерно раз в 169 дней7 сопоставимых движений / 1,182 наблюдений | +5.23% | +15.30% | +26.95% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.