+1 дн.
Медианная доходность +0.98%Завершённых наблюдений: 13
- Средние 50%
- -0.63% … +2.42%
- Положительных результатов
- 69%
Shiba Inu · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Shiba Inu относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -1.59%Завершённых наблюдений: 13
- Средние 50%
- -7.10% … +6.34%
- Положительных результатов
- 38%
+30 дн.
Медианная доходность -4.34%Завершённых наблюдений: 12
- Средние 50%
- -10.86% … -1.13%
- Положительных результатов
- 25%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: kucoin:spot:SHIB-USDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 сен 2026 | +2.69σ | +10.30% | Примерно раз в 37 дней43 сопоставимых движений / 1,594 наблюдений | +0.98% | -6.08% | — |
| 21 авг 2026 | +5.13σ | +19.72% | Примерно раз в 195 дней8 сопоставимых движений / 1,563 наблюдений | -7.74% | -12.26% | -7.11% |
| 25 июл 2026 | +8.75σ | +17.04% | Ранее не наблюдалось за 4 года0 сопоставимых движений / 1,536 наблюдений | +8.60% | -1.59% | +11.76% |
| 5 июн 2026 | -3.33σ | -7.99% | Примерно раз в 74 дня20 сопоставимых движений / 1,486 наблюдений | +0.18% | +6.34% | -3.09% |
| 2 июн 2026 | -3.60σ | -6.26% | Примерно раз в 87 дней17 сопоставимых движений / 1,483 наблюдений | +0.27% | -9.93% | -17.25% |
| 5 фев 2026 | -4.77σ | -15.12% | Примерно раз в 171 день8 сопоставимых движений / 1,366 наблюдений | +12.34% | +7.39% | -5.36% |
| 4 янв 2026 | +2.93σ | +11.90% | Примерно раз в 56 дней24 сопоставимых движений / 1,334 наблюдений | +2.42% | -6.43% | -25.92% |
| 1 янв 2026 | +2.59σ | +8.09% | Примерно раз в 30 дней44 сопоставимых движений / 1,331 наблюдений | +8.81% | +17.26% | -8.85% |
| 7 ноя 2025 | +2.54σ | +11.07% | Примерно раз в 28 дней45 сопоставимых движений / 1,276 наблюдений | -0.63% | -10.42% | -16.88% |
| 3 ноя 2025 | -2.78σ | -9.62% | Примерно раз в 40 дней32 сопоставимых движений / 1,272 наблюдений | -3.76% | +10.34% | -2.37% |
| 10 окт 2025 | -7.61σ | -18.98% | 2 раз за 3 года2 сопоставимых движений / 1,248 наблюдений | +2.20% | +0.20% | +2.61% |
| 23 июл 2025 | -3.69σ | -10.40% | Примерно раз в 97 дней12 сопоставимых движений / 1,169 наблюдений | -1.71% | -7.10% | -3.31% |
| 23 июн 2025 | +2.74σ | +9.26% | Примерно раз в 38 дней30 сопоставимых движений / 1,139 наблюдений | +1.17% | -1.24% | +19.70% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.