+1 дн.
Медианная доходность -0.27%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -2.22% … +1.42%
- Положительных результатов
- 50%
Shiba Inu · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Shiba Inu относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -0.52%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -2.71% … +2.73%
- Положительных результатов
- 50%
+30 дн.
Медианная доходность +0.12%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -2.61% … +6.88%
- Положительных результатов
- 50%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: kucoin:spot:SHIB-USDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ноя 2025 | -2.78σ | -9.62% | Примерно раз в 40 дней32 сопоставимых движений / 1,272 наблюдений | -3.76% | +10.34% | -2.37% |
| 10 окт 2025 | -7.61σ | -18.98% | 2 раз за 3 года2 сопоставимых движений / 1,248 наблюдений | +2.20% | +0.20% | +2.61% |
| 23 июл 2025 | -3.69σ | -10.40% | Примерно раз в 97 дней12 сопоставимых движений / 1,169 наблюдений | -1.71% | -7.10% | -3.31% |
| 23 июн 2025 | +2.74σ | +9.26% | Примерно раз в 38 дней30 сопоставимых движений / 1,139 наблюдений | +1.17% | -1.24% | +19.70% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.