Перейти к содержимому
SignalTrack

Quant · Sigma Moves

Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.

Настроить уведомление

Последний закрытый период

Последнее движение Quant относительно собственной истории.

5 февраля 2026 · День
QNT Очень редкое -14.28% -3.62σ Примерно раз в 143 дня 9 сопоставимых движений / 1,286 наблюдений

Что происходило после

Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.

+1 дн.

Медианная доходность +4.64%

Завершённых наблюдений: 7

Средние 50%
+2.82% … +7.43%
Положительных результатов
86%

+7 дн.

Медианная доходность +10.68%

Завершённых наблюдений: 7

Средние 50%
-2.27% … +17.33%
Положительных результатов
57%

+30 дн.

Медианная доходность -5.52%

Завершённых наблюдений: 7

Средние 50%
-9.85% … +1.82%
Положительных результатов
29%

Каждое редкое движение в контексте

Инструмент: binance:spot:QNTUSDT

ДатаσДвижениеНаблюдаемая редкость+1 дн.+7 дн.+30 дн.
5 фев 2026 -3.62σ -14.28% Примерно раз в 143 дня9 сопоставимых движений / 1,286 наблюдений +15.88% +20.72% +13.68%
1 янв 2026 +2.64σ +8.89% Примерно раз в 46 дней27 сопоставимых движений / 1,251 наблюдений +4.64% -1.12% -8.81%
5 ноя 2025 +4.67σ +18.40% Примерно раз в 239 дней5 сопоставимых движений / 1,194 наблюдений -5.35% -4.89% +4.96%
10 окт 2025 -4.95σ -16.08% 4 раз за 3 года4 сопоставимых движений / 1,168 наблюдений +3.69% -3.41% -1.32%
26 сен 2025 +2.55σ +10.21% Примерно раз в 36 дней32 сопоставимых движений / 1,154 наблюдений +4.65% +10.68% -12.04%
25 сен 2025 -3.91σ -10.35% Примерно раз в 192 дня6 сопоставимых движений / 1,153 наблюдений +10.21% +22.96% -5.52%
22 сен 2025 -3.14σ -6.61% Примерно раз в 128 дней9 сопоставимых движений / 1,150 наблюдений +1.95% +13.94% -10.90%

За цифрой стоит метод

Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.

Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.

Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.

Вопросы о сигме

Что означает движение 3σ?

Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.

Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?

У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.

Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?

Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.

Сколько истории требуется?

Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.

Все ли инструменты напрямую сопоставимы?

Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.

Что показывается в спокойные дни?

Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.

Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.