+1 дн.
Медианная доходность +4.17%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- +3.26% … +6.04%
- Положительных результатов
- 100%
Quant · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Quant относительно собственной истории.
QNT Исключительное
-16.08%
-4.95σ
4 раз за 3 года
4 сопоставимых движений / 1,168 наблюдений
Малая историческая выборка Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность +12.31%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- +7.16% … +16.19%
- Положительных результатов
- 75%
+30 дн.
Медианная доходность -8.21%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -11.18% … -4.47%
- Положительных результатов
- 0%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:QNTUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 окт 2025 | -4.95σ | -16.08% | 4 раз за 3 года4 сопоставимых движений / 1,168 наблюдений | +3.69% | -3.41% | -1.32% |
| 26 сен 2025 | +2.55σ | +10.21% | Примерно раз в 36 дней32 сопоставимых движений / 1,154 наблюдений | +4.65% | +10.68% | -12.04% |
| 25 сен 2025 | -3.91σ | -10.35% | Примерно раз в 192 дня6 сопоставимых движений / 1,153 наблюдений | +10.21% | +22.96% | -5.52% |
| 22 сен 2025 | -3.14σ | -6.61% | Примерно раз в 128 дней9 сопоставимых движений / 1,150 наблюдений | +1.95% | +13.94% | -10.90% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.