+1 дн.
Медианная доходность -2.16%Завершённых наблюдений: 9
- Средние 50%
- -5.51% … +1.73%
- Положительных результатов
- 44%
PancakeSwap · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение PancakeSwap относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -14.29%Завершённых наблюдений: 9
- Средние 50%
- -15.29% … +1.31%
- Положительных результатов
- 33%
+30 дн.
Медианная доходность -14.71%Завершённых наблюдений: 9
- Средние 50%
- -22.98% … -5.18%
- Положительных результатов
- 22%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:CAKEUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 окт 2025 | -3.30σ | -23.71% | Примерно раз в 51 день26 сопоставимых движений / 1,328 наблюдений | -7.12% | -0.25% | -10.56% |
| 3 окт 2025 | +2.66σ | +17.25% | Примерно раз в 31 день43 сопоставимых движений / 1,321 наблюдений | -5.70% | -21.44% | -31.41% |
| 2 окт 2025 | +4.30σ | +19.68% | Примерно раз в 132 дня10 сопоставимых движений / 1,320 наблюдений | +17.25% | +20.74% | -18.58% |
| 20 сен 2025 | +4.27σ | +13.38% | Примерно раз в 131 день10 сопоставимых движений / 1,308 наблюдений | -5.51% | -15.29% | -5.18% |
| 27 июл 2025 | +3.50σ | +10.61% | Примерно раз в 60 дней21 сопоставимых движений / 1,253 наблюдений | -5.02% | -16.27% | -14.71% |
| 30 мая 2025 | -2.74σ | -12.91% | Примерно раз в 32 дня37 сопоставимых движений / 1,195 наблюдений | +0.74% | +1.31% | +0.79% |
| 27 мая 2025 | +3.16σ | +14.36% | Примерно раз в 44 дня27 сопоставимых движений / 1,192 наблюдений | -2.16% | -14.29% | -22.98% |
| 17 мар 2025 | +4.81σ | +41.10% | 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 1,121 наблюдений | +2.87% | +4.26% | -28.81% |
| 3 мар 2025 | -2.65σ | -17.46% | Примерно раз в 30 дней37 сопоставимых движений / 1,107 наблюдений | +1.73% | -14.62% | +4.28% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.