+1 дн.
Медианная доходность +2.75%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -3.09% … +5.43%
- Положительных результатов
- 63%
OKB · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение OKB относительно собственной истории.
OKB Исключительное
+6.75%
+4.59σ
Примерно раз в 159 дней
10 сопоставимых движений / 1,594 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -1.83%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -9.13% … +7.06%
- Положительных результатов
- 44%
+30 дн.
Медианная доходность -3.67%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -11.91% … +11.20%
- Положительных результатов
- 44%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: okx:spot:OKB-USDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 авг 2023 | +4.59σ | +6.75% | Примерно раз в 159 дней10 сопоставимых движений / 1,594 наблюдений | +1.07% | +7.17% | -5.27% |
| 21 июн 2023 | +3.66σ | +8.30% | Примерно раз в 65 дней24 сопоставимых движений / 1,550 наблюдений | -2.62% | -6.09% | -5.77% |
| 10 июн 2023 | -3.15σ | -5.47% | Примерно раз в 45 дней34 сопоставимых движений / 1,539 наблюдений | -4.89% | -1.32% | +1.11% |
| 14 апр 2023 | +5.15σ | +16.44% | Примерно раз в 247 дней6 сопоставимых движений / 1,482 наблюдений | +10.44% | -4.69% | -10.52% |
| 17 фев 2023 | +4.23σ | +23.03% | Примерно раз в 130 дней11 сопоставимых движений / 1,426 наблюдений | -8.63% | -15.10% | -17.23% |
| 9 фев 2023 | -3.53σ | -13.33% | Примерно раз в 62 дня23 сопоставимых движений / 1,418 наблюдений | +5.26% | +20.75% | +3.38% |
| 20 янв 2023 | +2.70σ | +9.54% | Примерно раз в 37 дней38 сопоставимых движений / 1,398 наблюдений | +3.56% | +6.24% | +53.47% |
| 9 ноя 2022 | -2.78σ | -14.80% | Примерно раз в 37 дней36 сопоставимых движений / 1,326 наблюдений | +11.77% | +7.02% | +18.42% |
| 3 ноя 2022 | +7.76σ | +24.01% | 2 раз за 4 года2 сопоставимых движений / 1,320 наблюдений | +3.33% | +0.96% | +8.79% |
| 31 окт 2022 | +2.84σ | +6.55% | Примерно раз в 39 дней34 сопоставимых движений / 1,317 наблюдений | -4.48% | +32.79% | +25.38% |
| 8 сен 2022 | +4.02σ | +18.58% | Примерно раз в 115 дней11 сопоставимых движений / 1,264 наблюдений | -1.07% | -8.66% | -5.78% |
| 19 авг 2022 | -3.46σ | -12.28% | Примерно раз в 52 дня24 сопоставимых движений / 1,244 наблюдений | -4.57% | -10.85% | -16.09% |
| 12 авг 2022 | +3.43σ | +12.27% | Примерно раз в 52 дня24 сопоставимых движений / 1,237 наблюдений | +4.24% | -13.81% | -22.11% |
| 18 июл 2022 | +3.29σ | +12.60% | Примерно раз в 47 дней26 сопоставимых движений / 1,212 наблюдений | +2.17% | -2.35% | +40.29% |
| 11 мая 2022 | -5.15σ | -23.18% | Примерно раз в 229 дней5 сопоставимых движений / 1,144 наблюдений | +6.63% | +7.55% | -2.06% |
| 9 мая 2022 | -3.77σ | -13.33% | Примерно раз в 71 день16 сопоставимых движений / 1,142 наблюдений | +5.96% | -10.55% | -17.74% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.