+1 дн.
Медианная доходность +2.17%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -2.78% … +5.10%
- Положительных результатов
- 57%
OKB · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение OKB относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -8.66%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -10.70% … +2.60%
- Положительных результатов
- 29%
+30 дн.
Медианная доходность -5.78%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -16.91% … +11.66%
- Положительных результатов
- 29%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: okx:spot:OKB-USDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 окт 2022 | +2.84σ | +6.55% | Примерно раз в 39 дней34 сопоставимых движений / 1,317 наблюдений | -4.48% | +32.79% | +25.38% |
| 8 сен 2022 | +4.02σ | +18.58% | Примерно раз в 115 дней11 сопоставимых движений / 1,264 наблюдений | -1.07% | -8.66% | -5.78% |
| 19 авг 2022 | -3.46σ | -12.28% | Примерно раз в 52 дня24 сопоставимых движений / 1,244 наблюдений | -4.57% | -10.85% | -16.09% |
| 12 авг 2022 | +3.43σ | +12.27% | Примерно раз в 52 дня24 сопоставимых движений / 1,237 наблюдений | +4.24% | -13.81% | -22.11% |
| 18 июл 2022 | +3.29σ | +12.60% | Примерно раз в 47 дней26 сопоставимых движений / 1,212 наблюдений | +2.17% | -2.35% | +40.29% |
| 11 мая 2022 | -5.15σ | -23.18% | Примерно раз в 229 дней5 сопоставимых движений / 1,144 наблюдений | +6.63% | +7.55% | -2.06% |
| 9 мая 2022 | -3.77σ | -13.33% | Примерно раз в 71 день16 сопоставимых движений / 1,142 наблюдений | +5.96% | -10.55% | -17.74% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.