+1 дн.
Медианная доходность -1.23%Завершённых наблюдений: 21
- Средние 50%
- -3.44% … +1.56%
- Положительных результатов
- 33%
NEAR Protocol · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение NEAR Protocol относительно собственной истории.
NEAR Очень редкое
-21.90%
-3.70σ
Примерно раз в 113 дней
15 сопоставимых движений / 1,693 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -3.52%Завершённых наблюдений: 21
- Средние 50%
- -9.78% … +8.25%
- Положительных результатов
- 43%
+30 дн.
Медианная доходность -9.14%Завершённых наблюдений: 21
- Средние 50%
- -17.60% … +23.16%
- Положительных результатов
- 38%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:NEARUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 июн 2026 | -3.70σ | -21.90% | Примерно раз в 113 дней15 сопоставимых движений / 1,693 наблюдений | -10.50% | -6.09% | -9.14% |
| 23 мая 2026 | +2.94σ | +16.65% | Примерно раз в 54 дня31 сопоставимых движений / 1,681 наблюдений | -2.32% | -8.24% | -15.62% |
| 21 мая 2026 | +3.08σ | +13.15% | Примерно раз в 65 дней26 сопоставимых движений / 1,679 наблюдений | +9.08% | +25.58% | +13.86% |
| 6 мая 2026 | +5.60σ | +14.74% | 1 раз за 5 лет1 сопоставимых движений / 1,664 наблюдений | -1.14% | +5.85% | +32.41% |
| 2 мар 2026 | +2.82σ | +18.26% | Примерно раз в 48 дней33 сопоставимых движений / 1,599 наблюдений | -0.15% | -9.19% | -12.43% |
| 25 фев 2026 | +4.40σ | +21.20% | Примерно раз в 228 дней7 сопоставимых движений / 1,594 наблюдений | -3.84% | +11.86% | +0.68% |
| 5 фев 2026 | -4.26σ | -15.86% | Примерно раз в 225 дней7 сопоставимых движений / 1,574 наблюдений | +11.37% | -1.23% | +24.39% |
| 13 янв 2026 | +3.04σ | +10.99% | Примерно раз в 65 дней24 сопоставимых движений / 1,551 наблюдений | -3.23% | -18.99% | -48.14% |
| 7 ноя 2025 | +5.02σ | +32.00% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 1,484 наблюдений | +6.11% | -14.92% | -38.51% |
| 3 ноя 2025 | -3.09σ | -12.69% | Примерно раз в 70 дней21 сопоставимых движений / 1,480 наблюдений | -4.24% | +45.76% | -3.50% |
| 10 окт 2025 | -4.81σ | -17.29% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 1,456 наблюдений | -3.44% | -9.78% | +29.09% |
| 25 сен 2025 | -2.51σ | -9.76% | Примерно раз в 38 дней38 сопоставимых движений / 1,441 наблюдений | +1.83% | +8.80% | -16.46% |
| 18 сен 2025 | +3.25σ | +12.43% | Примерно раз в 84 дня17 сопоставимых движений / 1,434 наблюдений | -1.73% | -14.08% | -31.75% |
| 23 июл 2025 | -2.62σ | -9.11% | Примерно раз в 43 дня32 сопоставимых движений / 1,377 наблюдений | -1.34% | -3.52% | -2.40% |
| 8 мая 2025 | +4.50σ | +19.79% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 1,301 наблюдений | +6.03% | +5.34% | -11.44% |
| 3 мар 2025 | -3.42σ | -16.38% | Примерно раз в 95 дней13 сопоставимых движений / 1,235 наблюдений | -5.42% | -23.12% | -17.60% |
| 2 фев 2025 | -2.56σ | -11.93% | Примерно раз в 39 дней31 сопоставимых движений / 1,206 наблюдений | +0.67% | -15.25% | -25.04% |
| 9 дек 2024 | -4.02σ | -16.88% | Примерно раз в 230 дней5 сопоставимых движений / 1,151 наблюдений | -1.23% | +1.74% | -20.76% |
| 11 ноя 2024 | +3.59σ | +17.76% | Примерно раз в 140 дней8 сопоставимых движений / 1,123 наблюдений | -4.03% | +8.25% | +23.16% |
| 6 ноя 2024 | +2.57σ | +11.10% | Примерно раз в 40 дней28 сопоставимых движений / 1,118 наблюдений | -0.05% | +22.11% | +89.46% |
| 25 окт 2024 | -3.37σ | -11.59% | Примерно раз в 92 дня12 сопоставимых движений / 1,106 наблюдений | +1.56% | -5.80% | +64.74% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.