+1 дн.
Медианная доходность -0.64%Завершённых наблюдений: 6
- Средние 50%
- -3.33% … +0.49%
- Положительных результатов
- 33%
NEAR Protocol · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение NEAR Protocol относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -2.03%Завершённых наблюдений: 6
- Средние 50%
- -12.89% … +6.62%
- Положительных результатов
- 50%
+30 дн.
Медианная доходность +2.78%Завершённых наблюдений: 6
- Средние 50%
- -19.97% … +54.35%
- Положительных результатов
- 50%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:NEARUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 мар 2025 | -3.42σ | -16.38% | Примерно раз в 95 дней13 сопоставимых движений / 1,235 наблюдений | -5.42% | -23.12% | -17.60% |
| 2 фев 2025 | -2.56σ | -11.93% | Примерно раз в 39 дней31 сопоставимых движений / 1,206 наблюдений | +0.67% | -15.25% | -25.04% |
| 9 дек 2024 | -4.02σ | -16.88% | Примерно раз в 230 дней5 сопоставимых движений / 1,151 наблюдений | -1.23% | +1.74% | -20.76% |
| 11 ноя 2024 | +3.59σ | +17.76% | Примерно раз в 140 дней8 сопоставимых движений / 1,123 наблюдений | -4.03% | +8.25% | +23.16% |
| 6 ноя 2024 | +2.57σ | +11.10% | Примерно раз в 40 дней28 сопоставимых движений / 1,118 наблюдений | -0.05% | +22.11% | +89.46% |
| 25 окт 2024 | -3.37σ | -11.59% | Примерно раз в 92 дня12 сопоставимых движений / 1,106 наблюдений | +1.56% | -5.80% | +64.74% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.