+1 дн.
Медианная доходность +0.25%Завершённых наблюдений: 13
- Средние 50%
- -1.95% … +11.78%
- Положительных результатов
- 54%
Internet Computer · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Internet Computer относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -0.99%Завершённых наблюдений: 13
- Средние 50%
- -4.32% … +4.91%
- Положительных результатов
- 46%
+30 дн.
Медианная доходность -7.34%Завершённых наблюдений: 13
- Средние 50%
- -29.85% … +7.87%
- Положительных результатов
- 31%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:ICPUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 мар 2026 | +2.96σ | +12.49% | Примерно раз в 48 дней29 сопоставимых движений / 1,399 наблюдений | +1.16% | -4.32% | -4.77% |
| 25 фев 2026 | +3.04σ | +14.88% | Примерно раз в 63 дня22 сопоставимых движений / 1,385 наблюдений | -0.08% | +3.21% | -8.51% |
| 5 фев 2026 | -3.00σ | -14.62% | Примерно раз в 53 дня26 сопоставимых движений / 1,365 наблюдений | +11.78% | +4.91% | +9.19% |
| 14 янв 2026 | +3.99σ | +25.23% | Примерно раз в 224 дня6 сопоставимых движений / 1,343 наблюдений | -6.10% | -20.08% | -47.21% |
| 13 янв 2026 | +3.51σ | +16.48% | Примерно раз в 122 дня11 сопоставимых движений / 1,342 наблюдений | +25.23% | +1.74% | -35.14% |
| 20 дек 2025 | +2.58σ | +16.50% | Примерно раз в 37 дней36 сопоставимых движений / 1,318 наблюдений | -11.08% | -10.56% | +12.68% |
| 4 ноя 2025 | +3.22σ | +31.93% | Примерно раз в 91 день14 сопоставимых движений / 1,272 наблюдений | +14.86% | +15.01% | -29.85% |
| 2 ноя 2025 | +3.13σ | +24.40% | Примерно раз в 79 дней16 сопоставимых движений / 1,270 наблюдений | -8.13% | +76.51% | -12.12% |
| 1 ноя 2025 | +2.61σ | +17.00% | Примерно раз в 41 день31 сопоставимых движений / 1,269 наблюдений | +24.40% | +160.31% | +7.87% |
| 10 окт 2025 | -11.66σ | -30.35% | Ранее не наблюдалось за 3 года0 сопоставимых движений / 1,247 наблюдений | +3.03% | -0.99% | +148.70% |
| 22 сен 2025 | -2.96σ | -8.21% | Примерно раз в 59 дней21 сопоставимых движений / 1,229 наблюдений | +0.25% | -1.62% | -31.02% |
| 14 авг 2025 | -2.58σ | -9.41% | Примерно раз в 40 дней30 сопоставимых движений / 1,190 наблюдений | -1.06% | -6.51% | -7.34% |
| 23 июл 2025 | -2.89σ | -8.56% | Примерно раз в 56 дней21 сопоставимых движений / 1,168 наблюдений | -1.95% | -2.27% | -1.05% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.