+1 дн.
Медианная доходность +0.25%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -1.06% … +3.03%
- Положительных результатов
- 60%
Internet Computer · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Internet Computer относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -1.62%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -2.27% … -0.99%
- Положительных результатов
- 20%
+30 дн.
Медианная доходность -1.05%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -7.34% … +7.87%
- Положительных результатов
- 40%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:ICPUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ноя 2025 | +2.61σ | +17.00% | Примерно раз в 41 день31 сопоставимых движений / 1,269 наблюдений | +24.40% | +160.31% | +7.87% |
| 10 окт 2025 | -11.66σ | -30.35% | Ранее не наблюдалось за 3 года0 сопоставимых движений / 1,247 наблюдений | +3.03% | -0.99% | +148.70% |
| 22 сен 2025 | -2.96σ | -8.21% | Примерно раз в 59 дней21 сопоставимых движений / 1,229 наблюдений | +0.25% | -1.62% | -31.02% |
| 14 авг 2025 | -2.58σ | -9.41% | Примерно раз в 40 дней30 сопоставимых движений / 1,190 наблюдений | -1.06% | -6.51% | -7.34% |
| 23 июл 2025 | -2.89σ | -8.56% | Примерно раз в 56 дней21 сопоставимых движений / 1,168 наблюдений | -1.95% | -2.27% | -1.05% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.