+1 дн.
Медианная доходность +0.26%Завершённых наблюдений: 18
- Средние 50%
- -2.90% … +3.20%
- Положительных результатов
- 50%
Injective · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Injective относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность +1.20%Завершённых наблюдений: 18
- Средние 50%
- -12.67% … +7.83%
- Положительных результатов
- 56%
+30 дн.
Медианная доходность -16.64%Завершённых наблюдений: 18
- Средние 50%
- -29.05% … +25.58%
- Положительных результатов
- 39%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:INJUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 мая 2026 | +3.28σ | +17.58% | Примерно раз в 84 дня20 сопоставимых движений / 1,680 наблюдений | +2.56% | -19.79% | -29.19% |
| 18 мая 2026 | +2.90σ | +12.90% | Примерно раз в 60 дней28 сопоставимых движений / 1,669 наблюдений | -4.31% | +10.22% | +5.85% |
| 8 мая 2026 | +2.91σ | +10.07% | Примерно раз в 61 день27 сопоставимых движений / 1,659 наблюдений | -0.47% | +15.58% | +28.47% |
| 15 апр 2026 | +2.60σ | +8.81% | Примерно раз в 43 дня38 сопоставимых движений / 1,636 наблюдений | +4.80% | +1.14% | +50.54% |
| 5 фев 2026 | -3.44σ | -15.00% | Примерно раз в 98 дней16 сопоставимых движений / 1,567 наблюдений | +10.33% | +2.21% | -5.10% |
| 13 янв 2026 | +2.74σ | +12.28% | Примерно раз в 50 дней31 сопоставимых движений / 1,544 наблюдений | -2.06% | -20.36% | -46.00% |
| 7 ноя 2025 | +3.02σ | +21.52% | Примерно раз в 62 дня24 сопоставимых движений / 1,477 наблюдений | -3.12% | -13.02% | -29.30% |
| 10 окт 2025 | -8.48σ | -29.23% | Ранее не наблюдалось за 4 года0 сопоставимых движений / 1,449 наблюдений | -1.05% | -2.57% | -11.32% |
| 8 мая 2025 | +3.57σ | +17.17% | Примерно раз в 108 дней12 сопоставимых движений / 1,294 наблюдений | +5.54% | +9.47% | +16.89% |
| 6 апр 2025 | -3.04σ | -14.51% | Примерно раз в 63 дня20 сопоставимых движений / 1,262 наблюдений | +2.55% | +13.15% | +30.69% |
| 9 мар 2025 | -2.57σ | -16.12% | Примерно раз в 36 дней34 сопоставимых движений / 1,234 наблюдений | -7.18% | +1.27% | -26.50% |
| 3 мар 2025 | -3.00σ | -16.46% | Примерно раз в 58 дней21 сопоставимых движений / 1,228 наблюдений | -7.51% | -26.63% | -30.38% |
| 24 фев 2025 | -2.89σ | -14.19% | Примерно раз в 56 дней22 сопоставимых движений / 1,221 наблюдений | -2.24% | -13.50% | -24.04% |
| 2 фев 2025 | -2.69σ | -15.10% | Примерно раз в 44 дня27 сопоставимых движений / 1,199 наблюдений | +3.41% | -11.60% | -28.61% |
| 19 янв 2025 | -2.63σ | -13.47% | Примерно раз в 42 дня28 сопоставимых движений / 1,185 наблюдений | +4.45% | -2.66% | -32.87% |
| 9 дек 2024 | -3.33σ | -15.84% | Примерно раз в 72 дня16 сопоставимых движений / 1,144 наблюдений | -3.36% | +1.68% | -21.96% |
| 6 ноя 2024 | +4.77σ | +22.52% | 4 раз за 3 года4 сопоставимых движений / 1,111 наблюдений | +1.89% | +13.76% | +60.32% |
| 25 окт 2024 | -3.21σ | -10.83% | Примерно раз в 69 дней16 сопоставимых движений / 1,099 наблюдений | +0.99% | +2.91% | +56.21% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.