+1 дн.
Медианная доходность +1.89%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- +0.99% … +3.41%
- Положительных результатов
- 80%
Injective · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Injective относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность +1.68%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -2.66% … +2.91%
- Положительных результатов
- 60%
+30 дн.
Медианная доходность -21.96%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -28.61% … +56.21%
- Положительных результатов
- 40%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:INJUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 фев 2025 | -2.69σ | -15.10% | Примерно раз в 44 дня27 сопоставимых движений / 1,199 наблюдений | +3.41% | -11.60% | -28.61% |
| 19 янв 2025 | -2.63σ | -13.47% | Примерно раз в 42 дня28 сопоставимых движений / 1,185 наблюдений | +4.45% | -2.66% | -32.87% |
| 9 дек 2024 | -3.33σ | -15.84% | Примерно раз в 72 дня16 сопоставимых движений / 1,144 наблюдений | -3.36% | +1.68% | -21.96% |
| 6 ноя 2024 | +4.77σ | +22.52% | 4 раз за 3 года4 сопоставимых движений / 1,111 наблюдений | +1.89% | +13.76% | +60.32% |
| 25 окт 2024 | -3.21σ | -10.83% | Примерно раз в 69 дней16 сопоставимых движений / 1,099 наблюдений | +0.99% | +2.91% | +56.21% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.