+1 дн.
Медианная доходность +1.88%Завершённых наблюдений: 10
- Средние 50%
- -2.02% … +4.04%
- Положительных результатов
- 60%
Chainlink · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Chainlink относительно собственной истории.
LINK Исключительное
+17.75%
+5.88σ
2 раз за 4 года
2 сопоставимых движений / 1,373 наблюдений
Малая историческая выборка Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность +2.44%Завершённых наблюдений: 10
- Средние 50%
- -3.94% … +13.03%
- Положительных результатов
- 60%
+30 дн.
Медианная доходность +8.24%Завершённых наблюдений: 10
- Средние 50%
- -4.57% … +20.04%
- Положительных результатов
- 70%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:LINKUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 окт 2023 | +5.88σ | +17.75% | 2 раз за 4 года2 сопоставимых движений / 1,373 наблюдений | +14.31% | +22.54% | +62.41% |
| 18 сен 2023 | +2.61σ | +6.85% | Примерно раз в 41 день33 сопоставимых движений / 1,340 наблюдений | +4.25% | +14.12% | +12.01% |
| 20 июл 2023 | +4.38σ | +20.91% | 3 раз за 4 года3 сопоставимых движений / 1,280 наблюдений | -2.73% | -4.45% | -26.07% |
| 13 июл 2023 | +4.37σ | +13.95% | 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 1,273 наблюдений | -2.33% | +17.36% | +4.46% |
| 23 июн 2023 | +2.64σ | +9.21% | Примерно раз в 46 дней27 сопоставимых движений / 1,253 наблюдений | +1.04% | +4.00% | +29.98% |
| 10 июн 2023 | -5.01σ | -12.68% | 2 раз за 3 года2 сопоставимых движений / 1,240 наблюдений | -1.11% | +0.88% | +17.85% |
| 5 июн 2023 | -3.12σ | -6.17% | Примерно раз в 77 дней16 сопоставимых движений / 1,235 наблюдений | +3.42% | -14.77% | +4.05% |
| 19 апр 2023 | -3.27σ | -9.63% | Примерно раз в 91 день13 сопоставимых движений / 1,188 наблюдений | -3.10% | -9.65% | -16.02% |
| 17 фев 2023 | +2.63σ | +9.11% | Примерно раз в 47 дней24 сопоставимых движений / 1,127 наблюдений | +4.43% | -2.41% | -7.44% |
| 18 янв 2023 | -2.70σ | -6.91% | Примерно раз в 48 дней23 сопоставимых движений / 1,097 наблюдений | +2.72% | +9.79% | +20.78% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.