+1 дн.
Медианная доходность +2.72%Завершённых наблюдений: 3
- Средние 50%
- -0.19% … +3.57%
- Положительных результатов
- 67%
Chainlink · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Chainlink относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -2.41%Завершённых наблюдений: 3
- Средние 50%
- -6.03% … +3.69%
- Положительных результатов
- 33%
+30 дн.
Медианная доходность -7.44%Завершённых наблюдений: 3
- Средние 50%
- -11.73% … +6.67%
- Положительных результатов
- 33%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:LINKUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 апр 2023 | -3.27σ | -9.63% | Примерно раз в 91 день13 сопоставимых движений / 1,188 наблюдений | -3.10% | -9.65% | -16.02% |
| 17 фев 2023 | +2.63σ | +9.11% | Примерно раз в 47 дней24 сопоставимых движений / 1,127 наблюдений | +4.43% | -2.41% | -7.44% |
| 18 янв 2023 | -2.70σ | -6.91% | Примерно раз в 48 дней23 сопоставимых движений / 1,097 наблюдений | +2.72% | +9.79% | +20.78% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.