+1 дн.
Медианная доходность -1.34%Завершённых наблюдений: 11
- Средние 50%
- -1.65% … +1.17%
- Положительных результатов
- 36%
Bitcoin · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Bitcoin относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -0.67%Завершённых наблюдений: 11
- Средние 50%
- -6.96% … +0.51%
- Положительных результатов
- 36%
+30 дн.
Медианная доходность +0.43%Завершённых наблюдений: 11
- Средние 50%
- -6.55% … +7.19%
- Положительных результатов
- 55%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:BTCUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 июн 2022 | -4.59σ | -15.38% | Примерно раз в 174 дня8 сопоставимых движений / 1,395 наблюдений | -1.56% | -8.51% | -10.02% |
| 9 мая 2022 | -3.77σ | -11.64% | Примерно раз в 76 дней18 сопоставимых движений / 1,360 наблюдений | +3.13% | -0.67% | +0.43% |
| 5 мая 2022 | -2.94σ | -7.90% | Примерно раз в 42 дня32 сопоставимых движений / 1,356 наблюдений | -1.48% | -20.58% | -18.30% |
| 28 фев 2022 | +4.18σ | +14.49% | Примерно раз в 117 дней11 сопоставимых движений / 1,290 наблюдений | +2.92% | -11.98% | +9.05% |
| 17 фев 2022 | -2.58σ | -7.65% | Примерно раз в 31 день41 сопоставимых движений / 1,279 наблюдений | -1.34% | -5.40% | +4.16% |
| 4 фев 2022 | +3.78σ | +11.42% | Примерно раз в 79 дней16 сопоставимых движений / 1,266 наблюдений | -0.46% | +1.92% | -7.59% |
| 21 янв 2022 | -4.58σ | -10.41% | Примерно раз в 157 дней8 сопоставимых движений / 1,252 наблюдений | -3.77% | +3.49% | +5.33% |
| 4 дек 2021 | -2.50σ | -8.30% | Примерно раз в 31 день39 сопоставимых движений / 1,204 наблюдений | +0.50% | +0.48% | -5.51% |
| 26 ноя 2021 | -3.05σ | -8.88% | Примерно раз в 46 дней26 сопоставимых движений / 1,196 наблюдений | +1.85% | -0.23% | -5.49% |
| 20 сен 2021 | -2.90σ | -8.95% | Примерно раз в 40 дней28 сопоставимых движений / 1,129 наблюдений | -5.30% | -2.02% | +53.44% |
| 7 сен 2021 | -3.97σ | -11.01% | Примерно раз в 101 день11 сопоставимых движений / 1,116 наблюдений | -1.74% | +0.53% | +14.77% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.