+1 дн.
Медианная доходность -0.62%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -2.63% … +0.83%
- Положительных результатов
- 50%
Bitcoin · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Bitcoin относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность +0.12%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -0.68% … +0.49%
- Положительных результатов
- 50%
+30 дн.
Медианная доходность +4.64%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -5.50% … +24.44%
- Положительных результатов
- 50%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:BTCUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 дек 2021 | -2.50σ | -8.30% | Примерно раз в 31 день39 сопоставимых движений / 1,204 наблюдений | +0.50% | +0.48% | -5.51% |
| 26 ноя 2021 | -3.05σ | -8.88% | Примерно раз в 46 дней26 сопоставимых движений / 1,196 наблюдений | +1.85% | -0.23% | -5.49% |
| 20 сен 2021 | -2.90σ | -8.95% | Примерно раз в 40 дней28 сопоставимых движений / 1,129 наблюдений | -5.30% | -2.02% | +53.44% |
| 7 сен 2021 | -3.97σ | -11.01% | Примерно раз в 101 день11 сопоставимых движений / 1,116 наблюдений | -1.74% | +0.53% | +14.77% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.