+1 дн.
Медианная доходность -1.78%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- -4.23% … +0.55%
- Положительных результатов
- 38%
Avalanche · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Avalanche относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -2.45%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- -10.96% … +5.14%
- Положительных результатов
- 38%
+30 дн.
Медианная доходность -16.07%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- -22.32% … +9.48%
- Положительных результатов
- 38%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:AVAXUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 мар 2025 | +2.85σ | +14.14% | Примерно раз в 57 дней22 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | -16.03% | -27.98% | -20.56% |
| 24 фев 2025 | -2.87σ | -11.95% | Примерно раз в 60 дней21 сопоставимых движений / 1,250 наблюдений | +0.27% | -4.25% | +0.73% |
| 2 фев 2025 | -3.25σ | -13.95% | Примерно раз в 102 дня12 сопоставимых движений / 1,228 наблюдений | +2.75% | -9.99% | -27.61% |
| 9 дек 2024 | -3.25σ | -16.60% | Примерно раз в 98 дней12 сопоставимых движений / 1,173 наблюдений | -0.93% | +8.80% | -16.86% |
| 2 дек 2024 | +2.82σ | +15.92% | Примерно раз в 58 дней20 сопоставимых движений / 1,166 наблюдений | -2.62% | -13.87% | -27.72% |
| 22 ноя 2024 | +3.86σ | +20.45% | Примерно раз в 165 дней7 сопоставимых движений / 1,156 наблюдений | -4.01% | +3.91% | -15.29% |
| 11 ноя 2024 | +2.56σ | +11.98% | Примерно раз в 37 дней31 сопоставимых движений / 1,145 наблюдений | -4.90% | -0.64% | +35.73% |
| 6 ноя 2024 | +3.50σ | +12.59% | Примерно раз в 163 дня7 сопоставимых движений / 1,140 наблюдений | +1.37% | +22.62% | +94.26% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.