+1 дн.
Медианная доходность -4.01%Завершённых наблюдений: 3
- Средние 50%
- -4.45% … -1.32%
- Положительных результатов
- 33%
Avalanche · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Avalanche относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность +3.91%Завершённых наблюдений: 3
- Средние 50%
- +1.64% … +13.27%
- Положительных результатов
- 67%
+30 дн.
Медианная доходность +35.73%Завершённых наблюдений: 3
- Средние 50%
- +10.22% … +65.00%
- Положительных результатов
- 67%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:AVAXUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ноя 2024 | +3.86σ | +20.45% | Примерно раз в 165 дней7 сопоставимых движений / 1,156 наблюдений | -4.01% | +3.91% | -15.29% |
| 11 ноя 2024 | +2.56σ | +11.98% | Примерно раз в 37 дней31 сопоставимых движений / 1,145 наблюдений | -4.90% | -0.64% | +35.73% |
| 6 ноя 2024 | +3.50σ | +12.59% | Примерно раз в 163 дня7 сопоставимых движений / 1,140 наблюдений | +1.37% | +22.62% | +94.26% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.