+1 дн.
Медианная доходность +2.40%Завершённых наблюдений: 17
- Средние 50%
- -2.19% … +4.42%
- Положительных результатов
- 65%
Aave · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Aave относительно собственной истории.
AAVE Исключительное
+14.94%
+4.35σ
Примерно раз в 234 дня
7 сопоставимых движений / 1,640 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -0.29%Завершённых наблюдений: 17
- Средние 50%
- -7.97% … +7.89%
- Положительных результатов
- 47%
+30 дн.
Медианная доходность -5.40%Завершённых наблюдений: 17
- Средние 50%
- -15.82% … +12.97%
- Положительных результатов
- 41%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:AAVEUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 апр 2026 | +4.35σ | +14.94% | Примерно раз в 234 дня7 сопоставимых движений / 1,640 наблюдений | -3.17% | -12.21% | -6.60% |
| 5 фев 2026 | -4.94σ | -18.41% | Примерно раз в 262 дня6 сопоставимых движений / 1,573 наблюдений | +12.92% | +13.88% | +7.74% |
| 2 янв 2026 | +2.68σ | +10.94% | Примерно раз в 45 дней34 сопоставимых движений / 1,539 наблюдений | -1.26% | +0.29% | -24.81% |
| 3 ноя 2025 | -3.12σ | -13.71% | Примерно раз в 74 дня20 сопоставимых движений / 1,479 наблюдений | -5.79% | +14.41% | -0.89% |
| 10 окт 2025 | -5.40σ | -17.99% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 1,455 наблюдений | +4.42% | -7.97% | -5.40% |
| 22 сен 2025 | -2.55σ | -8.06% | Примерно раз в 37 дней39 сопоставимых движений / 1,437 наблюдений | +1.56% | +2.49% | -19.91% |
| 22 авг 2025 | +3.21σ | +15.16% | Примерно раз в 78 дней18 сопоставимых движений / 1,406 наблюдений | +3.52% | -7.64% | -14.93% |
| 23 июн 2025 | +2.84σ | +12.79% | Примерно раз в 54 дня25 сопоставимых движений / 1,346 наблюдений | +2.75% | +6.78% | +12.97% |
| 9 июн 2025 | +2.61σ | +11.63% | Примерно раз в 37 дней36 сопоставимых движений / 1,332 наблюдений | +8.83% | -2.89% | +6.48% |
| 8 мая 2025 | +4.18σ | +19.85% | Примерно раз в 260 дней5 сопоставимых движений / 1,300 наблюдений | +2.40% | +8.52% | +24.80% |
| 6 апр 2025 | -3.31σ | -15.43% | Примерно раз в 85 дней15 сопоставимых движений / 1,268 наблюдений | +2.35% | +7.89% | +37.84% |
| 3 мар 2025 | -3.38σ | -19.06% | Примерно раз в 103 дня12 сопоставимых движений / 1,234 наблюдений | +14.26% | -0.30% | -16.93% |
| 24 фев 2025 | -3.37σ | -14.91% | Примерно раз в 102 дня12 сопоставимых движений / 1,227 наблюдений | -2.68% | -14.17% | -15.82% |
| 23 дек 2024 | +2.61σ | +20.24% | Примерно раз в 38 дней31 сопоставимых движений / 1,164 наблюдений | -2.19% | -16.03% | -9.62% |
| 12 дек 2024 | +2.91σ | +21.25% | Примерно раз в 64 дня18 сопоставимых движений / 1,153 наблюдений | +2.88% | -14.20% | -21.77% |
| 27 ноя 2024 | +2.72σ | +15.93% | Примерно раз в 49 дней23 сопоставимых движений / 1,138 наблюдений | -4.91% | +21.81% | +53.91% |
| 6 ноя 2024 | +6.31σ | +27.89% | Ранее не наблюдалось за 3 года0 сопоставимых движений / 1,117 наблюдений | +5.58% | -0.29% | +62.20% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.