+1 дн.
Медианная доходность +0.35%Завершённых наблюдений: 6
- Средние 50%
- -2.56% … +4.90%
- Положительных результатов
- 50%
Aave · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Aave относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -7.24%Завершённых наблюдений: 6
- Средние 50%
- -14.19% … -0.29%
- Положительных результатов
- 17%
+30 дн.
Медианная доходность -12.72%Завершённых наблюдений: 6
- Средние 50%
- -16.65% … +38.03%
- Положительных результатов
- 33%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:AAVEUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 мар 2025 | -3.38σ | -19.06% | Примерно раз в 103 дня12 сопоставимых движений / 1,234 наблюдений | +14.26% | -0.30% | -16.93% |
| 24 фев 2025 | -3.37σ | -14.91% | Примерно раз в 102 дня12 сопоставимых движений / 1,227 наблюдений | -2.68% | -14.17% | -15.82% |
| 23 дек 2024 | +2.61σ | +20.24% | Примерно раз в 38 дней31 сопоставимых движений / 1,164 наблюдений | -2.19% | -16.03% | -9.62% |
| 12 дек 2024 | +2.91σ | +21.25% | Примерно раз в 64 дня18 сопоставимых движений / 1,153 наблюдений | +2.88% | -14.20% | -21.77% |
| 27 ноя 2024 | +2.72σ | +15.93% | Примерно раз в 49 дней23 сопоставимых движений / 1,138 наблюдений | -4.91% | +21.81% | +53.91% |
| 6 ноя 2024 | +6.31σ | +27.89% | Ранее не наблюдалось за 3 года0 сопоставимых движений / 1,117 наблюдений | +5.58% | -0.29% | +62.20% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.