+1 сесс.
Медианная доходность -0.06%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -1.13% … +1.61%
- Положительных результатов
- 44%
Wheat · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Wheat относительно собственной истории.
WHEAT Очень редкое
-4.10%
-3.11σ
Примерно раз в 114 торговых сессий
11 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -1.81%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -4.86% … +2.70%
- Положительных результатов
- 38%
+30 сесс.
Медианная доходность +1.98%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -4.04% … +10.82%
- Положительных результатов
- 56%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: WEAT ETF proxy (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 фев 2023 | -3.11σ | -4.10% | Примерно раз в 114 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.24% | -2.62% | -4.27% |
| 10 фев 2023 | +2.90σ | +3.76% | Примерно раз в 105 торговых сессий12 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.12% | -5.38% | -11.25% |
| 4 янв 2023 | -2.63σ | -3.94% | Примерно раз в 66 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.00% | -0.53% | +3.18% |
| 2 ноя 2022 | -2.53σ | -5.36% | Примерно раз в 47 торговых сессий27 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.23% | -2.43% | -11.68% |
| 31 окт 2022 | +2.57σ | +5.03% | Примерно раз в 52 торговые сессии24 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.78% | -7.02% | -15.37% |
| 3 мар 2022 | +3.72σ | +15.61% | 1 раз за 4 года1 сопоставимых движений / 1,110 наблюдений | -2.52% | -8.28% | -1.80% |
| 28 фев 2022 | +2.65σ | +9.00% | Примерно раз в 65 торговых сессий17 сопоставимых движений / 1,107 наблюдений | +6.45% | +17.19% | +22.51% |
| 25 фев 2022 | -3.30σ | -8.15% | Примерно раз в 158 торговых сессий7 сопоставимых движений / 1,106 наблюдений | +9.00% | +36.99% | +29.84% |
| 22 фев 2022 | +3.29σ | +6.14% | Примерно раз в 158 торговых сессий7 сопоставимых движений / 1,103 наблюдений | +3.57% | +36.65% | +27.18% |
| 30 ноя 2021 | -2.80σ | -4.05% | Примерно раз в 95 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,046 наблюдений | -0.26% | -1.19% | -3.96% |
| 22 сен 2021 | +2.52σ | +3.57% | Примерно раз в 48 торговых сессий21 сопоставимых движений / 998 наблюдений | +0.43% | +5.32% | +9.77% |
| 30 июн 2021 | +2.90σ | +5.12% | Примерно раз в 94 торговые сессии10 сопоставимых движений / 940 наблюдений | -1.92% | -5.47% | +8.57% |
| 22 апр 2021 | +3.38σ | +4.88% | Примерно раз в 178 торговых сессий5 сопоставимых движений / 892 наблюдений | +0.29% | +1.45% | -0.29% |
| 31 мар 2021 | +2.51σ | +3.26% | Примерно раз в 46 торговых сессий19 сопоставимых движений / 877 наблюдений | -1.50% | +1.83% | +13.98% |
| 12 янв 2021 | +3.06σ | +4.07% | Примерно раз в 103 торговые сессии8 сопоставимых движений / 823 наблюдений | -1.09% | -4.69% | +0.78% |
| 25 ноя 2020 | -2.51σ | -3.00% | Примерно раз в 44 торговые сессии18 сопоставимых движений / 792 наблюдений | +1.55% | -3.26% | +5.67% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.