+1 сесс.
Медианная доходность -0.36%Завершённых наблюдений: 18
- Средние 50%
- -0.93% … +2.38%
- Положительных результатов
- 44%
Corn · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Corn относительно собственной истории.
CORN Редкое
-4.92%
-2.55σ
Примерно раз в 45 торговых сессий
28 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -0.18%Завершённых наблюдений: 18
- Средние 50%
- -4.79% … +2.02%
- Положительных результатов
- 44%
+30 сесс.
Медианная доходность +1.94%Завершённых наблюдений: 18
- Средние 50%
- -7.09% … +5.67%
- Положительных результатов
- 56%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: CORN ETF proxy (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 июн 2023 | -2.55σ | -4.92% | Примерно раз в 45 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.51% | -13.06% | -11.14% |
| 21 июн 2023 | +2.71σ | +4.74% | Примерно раз в 63 торговые сессии20 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -1.43% | -18.42% | -17.32% |
| 15 июн 2023 | +2.57σ | +3.60% | Примерно раз в 50 торговых сессий25 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +3.55% | -2.08% | -7.86% |
| 26 мая 2023 | +2.74σ | +3.23% | Примерно раз в 63 торговые сессии20 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.78% | -1.48% | -7.58% |
| 27 апр 2023 | -2.95σ | -2.66% | Примерно раз в 84 торговые сессии15 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.30% | +0.60% | -0.34% |
| 12 янв 2023 | +2.53σ | +2.00% | Примерно раз в 38 торговых сессий33 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.49% | +0.00% | -3.85% |
| 4 янв 2023 | -2.53σ | -1.95% | Примерно раз в 39 торговых сессий32 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.69% | +1.99% | +1.49% |
| 23 июн 2022 | -3.37σ | -4.98% | Примерно раз в 148 торговых сессий8 сопоставимых движений / 1,187 наблюдений | +2.52% | -10.33% | -5.62% |
| 21 июн 2022 | -2.93σ | -3.67% | Примерно раз в 79 торговых сессий15 сопоставимых движений / 1,185 наблюдений | -1.01% | -9.50% | -13.09% |
| 28 фев 2022 | +2.99σ | +5.13% | Примерно раз в 79 торговых сессий14 сопоставимых движений / 1,107 наблюдений | +4.27% | +5.09% | +15.54% |
| 25 фев 2022 | -3.72σ | -4.57% | Примерно раз в 184 торговые сессии6 сопоставимых движений / 1,106 наблюдений | +5.13% | +12.36% | +21.21% |
| 4 янв 2022 | +2.58σ | +2.51% | Примерно раз в 47 торговых сессий23 сопоставимых движений / 1,070 наблюдений | -1.00% | -2.36% | +5.76% |
| 17 июн 2021 | -2.78σ | -6.25% | Примерно раз в 67 торговых сессий14 сопоставимых движений / 931 наблюдений | +4.73% | +2.04% | +2.39% |
| 31 мар 2021 | +5.99σ | +7.02% | 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 877 наблюдений | -1.08% | +0.68% | +17.11% |
| 22 янв 2021 | -2.70σ | -4.11% | Примерно раз в 55 торговых сессий15 сопоставимых движений / 830 наблюдений | +1.96% | +5.99% | +9.15% |
| 12 янв 2021 | +6.61σ | +6.27% | Ранее не наблюдалось за 3 года0 сопоставимых движений / 823 наблюдений | -0.71% | -5.60% | +2.80% |
| 10 ноя 2020 | +3.55σ | +3.43% | 4 раз за 3 года4 сопоставимых движений / 781 наблюдений | -0.42% | -0.35% | +3.38% |
| 28 окт 2020 | -3.20σ | -2.70% | Примерно раз в 129 торговых сессий6 сопоставимых движений / 772 наблюдений | -0.53% | +2.78% | +5.41% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.