+1 сесс.
Медианная доходность -0.53%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -0.71% … -0.42%
- Положительных результатов
- 20%
Corn · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Corn относительно собственной истории.
CORN Исключительное
+7.02%
+5.99σ
3 раз за 3 года
3 сопоставимых движений / 877 наблюдений
Малая историческая выборка Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +0.68%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -0.35% … +2.78%
- Положительных результатов
- 60%
+30 сесс.
Медианная доходность +5.41%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- +3.38% … +9.15%
- Положительных результатов
- 100%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: CORN ETF proxy (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 мар 2021 | +5.99σ | +7.02% | 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 877 наблюдений | -1.08% | +0.68% | +17.11% |
| 22 янв 2021 | -2.70σ | -4.11% | Примерно раз в 55 торговых сессий15 сопоставимых движений / 830 наблюдений | +1.96% | +5.99% | +9.15% |
| 12 янв 2021 | +6.61σ | +6.27% | Ранее не наблюдалось за 3 года0 сопоставимых движений / 823 наблюдений | -0.71% | -5.60% | +2.80% |
| 10 ноя 2020 | +3.55σ | +3.43% | 4 раз за 3 года4 сопоставимых движений / 781 наблюдений | -0.42% | -0.35% | +3.38% |
| 28 окт 2020 | -3.20σ | -2.70% | Примерно раз в 129 торговых сессий6 сопоставимых движений / 772 наблюдений | -0.53% | +2.78% | +5.41% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.