+1 сесс.
Медианная доходность +1.05%Завершённых наблюдений: 11
- Средние 50%
- -0.06% … +3.18%
- Положительных результатов
- 73%
Crude Oil Brent · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Crude Oil Brent относительно собственной истории.
UKOIL Очень редкое
-12.55%
-3.82σ
Примерно раз в 124 торговые сессии
9 сопоставимых движений / 1,114 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +3.35%Завершённых наблюдений: 11
- Средние 50%
- +1.21% … +4.24%
- Положительных результатов
- 82%
+30 сесс.
Медианная доходность +6.80%Завершённых наблюдений: 11
- Средние 50%
- -0.61% … +14.92%
- Положительных результатов
- 64%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: BNO ETF proxy (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 мар 2022 | -3.82σ | -12.55% | Примерно раз в 124 торговые сессии9 сопоставимых движений / 1,114 наблюдений | -2.56% | -4.64% | -0.93% |
| 2 мар 2022 | +2.83σ | +7.59% | Примерно раз в 50 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,109 наблюдений | -2.94% | -1.49% | -1.87% |
| 1 мар 2022 | +4.36σ | +8.14% | Примерно раз в 222 торговые сессии5 сопоставимых движений / 1,108 наблюдений | +7.59% | +3.58% | +1.53% |
| 11 фев 2022 | +2.56σ | +3.92% | Примерно раз в 35 торговых сессий31 сопоставимых движений / 1,097 наблюдений | +1.05% | +1.40% | +18.30% |
| 26 ноя 2021 | -6.27σ | -10.54% | 1 раз за 4 года1 сопоставимых движений / 1,044 наблюдений | +0.57% | +3.35% | +11.73% |
| 3 ноя 2021 | -3.11σ | -3.96% | Примерно раз в 73 торговые сессии14 сопоставимых движений / 1,028 наблюдений | -0.70% | +1.02% | -7.04% |
| 23 авг 2021 | +2.92σ | +5.57% | Примерно раз в 61 торговую сессию16 сопоставимых движений / 977 наблюдений | +3.31% | +4.55% | +22.74% |
| 19 июл 2021 | -4.71σ | -6.57% | 2 раз за 4 года2 сопоставимых движений / 952 наблюдений | +1.53% | +8.45% | +6.80% |
| 18 мар 2021 | -4.36σ | -7.88% | 2 раз за 3 года2 сопоставимых движений / 868 наблюдений | +3.04% | +3.93% | +7.48% |
| 4 мар 2021 | +2.72σ | +4.90% | Примерно раз в 48 торговых сессий18 сопоставимых движений / 858 наблюдений | +3.55% | +2.60% | -0.30% |
| 5 янв 2021 | +3.47σ | +5.70% | Примерно раз в 102 торговые сессии8 сопоставимых движений / 818 наблюдений | +0.75% | +5.01% | +18.11% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.