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Taiwan Semiconductor · Sigma Moves

Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.

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Último período fechado

Último movimento de Taiwan Semiconductor em relação ao próprio histórico.

10 novembro 2023 · Diário
Movimentos raros registrados24
Último movimento raro+3.85σ10 nov 2023 Maior movimento+6.19σ25 mai 2023
TSM Muito raro +6.35% +3.85σ Cerca de uma vez a cada 180 sessão 7 movimentos comparáveis / 1,257 observações

O que aconteceu depois

Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.

+1 sessões

Retorno mediano -0.44%

Observações completas: 24

50% central
-1.32% … +0.95%
Retornos positivos
38%

+7 sessões

Retorno mediano +0.64%

Observações completas: 24

50% central
-2.05% … +4.94%
Retornos positivos
58%

+30 sessões

Retorno mediano +5.89%

Observações completas: 24

50% central
+0.15% … +10.55%
Retornos positivos
75%

Cada movimento raro, em contexto

Instrumento: TSM (price return)

DataσMovimentoRaridade observada+1 sessões+7 sessões+30 sessões
10 nov 2023 +3.85σ +6.35% Cerca de uma vez a cada 180 sessão7 movimentos comparáveis / 1,257 observações -1.05% +1.00% +7.19%
25 out 2023 -2.85σ -4.36% Cerca de uma vez a cada 63 sessão20 movimentos comparáveis / 1,257 observações -0.22% +4.74% +13.29%
19 out 2023 +2.52σ +3.69% Cerca de uma vez a cada 35 sessão36 movimentos comparáveis / 1,257 observações -1.72% -7.37% +6.07%
20 jul 2023 -2.91σ -5.05% Cerca de uma vez a cada 70 sessão18 movimentos comparáveis / 1,257 observações -0.62% +1.32% -4.38%
25 mai 2023 +6.19σ +12.00% Não observado antes em 5 ano0 movimentos comparáveis / 1,258 observações +2.24% -1.12% +0.31%
17 mai 2023 +3.71σ +5.82% Cerca de uma vez a cada 157 sessão8 movimentos comparáveis / 1,258 observações +1.95% +13.57% +11.05%
21 abr 2023 -2.84σ -4.39% Cerca de uma vez a cada 66 sessão19 movimentos comparáveis / 1,258 observações -0.86% -2.82% +14.85%
15 fev 2023 -2.50σ -5.31% Cerca de uma vez a cada 34 sessão37 movimentos comparáveis / 1,258 observações -2.09% -5.89% -0.31%
12 jan 2023 +2.79σ +6.38% Cerca de uma vez a cada 60 sessão21 movimentos comparáveis / 1,258 observações -0.23% +8.69% +0.34%
15 nov 2022 +3.27σ +10.52% Cerca de uma vez a cada 105 sessão12 movimentos comparáveis / 1,258 observações -1.26% +1.17% -5.54%
10 nov 2022 +3.77σ +8.98% Cerca de uma vez a cada 157 sessão8 movimentos comparáveis / 1,258 observações +4.22% +12.83% +5.72%
7 out 2022 -3.03σ -6.19% Cerca de uma vez a cada 84 sessão15 movimentos comparáveis / 1,258 observações -3.31% -8.66% +17.95%
4 out 2022 +2.72σ +5.14% Cerca de uma vez a cada 57 sessão22 movimentos comparáveis / 1,258 observações +2.29% -8.50% +10.51%
7 jul 2022 +2.65σ +6.74% Cerca de uma vez a cada 44 sessão27 movimentos comparáveis / 1,196 observações +1.07% +3.63% +10.69%
1 jul 2022 -2.72σ -5.81% Cerca de uma vez a cada 52 sessão23 movimentos comparáveis / 1,193 observações -1.16% +5.57% +18.92%
3 jan 2022 +3.97σ +7.06% 4 vezes em 4 ano4 movimentos comparáveis / 1,069 observações +3.57% +2.66% -3.32%
18 nov 2021 +2.55σ +3.64% Cerca de uma vez a cada 35 sessão30 movimentos comparáveis / 1,039 observações +0.71% -5.06% +4.38%
4 nov 2021 +2.59σ +3.32% Cerca de uma vez a cada 37 sessão28 movimentos comparáveis / 1,029 observações +0.01% +0.28% -1.25%
28 set 2021 -2.69σ -3.66% Cerca de uma vez a cada 44 sessão23 movimentos comparáveis / 1,002 observações -0.25% -0.96% +8.83%
25 ago 2021 +2.88σ +4.39% Cerca de uma vez a cada 58 sessão17 movimentos comparáveis / 979 observações +0.91% +5.93% -5.30%

O número tem um método por trás

Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.

As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.

As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.

Perguntas por trás do sigma

O que significa um movimento de 3σ?

O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.

Por que não usar a distribuição normal?

Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.

Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?

Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.

Quanto histórico é necessário?

Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.

Todos os instrumentos são comparáveis?

O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.

O que acontece em dias tranquilos?

A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.

Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.