+1 sessões
Retorno mediano +0.45%Observações completas: 13
- 50% central
- -0.16% … +0.79%
- Retornos positivos
- 69%
Invesco QQQ (Nasdaq-100) ETF · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Invesco QQQ (Nasdaq-100) ETF em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados13
Último movimento raro+3.14σ22 fev 2024
Maior movimento-3.65σ28 set 2021
QQQ Muito raro
+2.93%
+3.14σ
Cerca de uma vez a cada 126 sessão
10 movimentos comparáveis / 1,258 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -0.30%Observações completas: 13
- 50% central
- -2.76% … +1.36%
- Retornos positivos
- 46%
+30 sessões
Retorno mediano +2.60%Observações completas: 13
- 50% central
- -3.23% … +8.40%
- Retornos positivos
- 62%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: QQQ (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 fev 2024 | +3.14σ | +2.93% | Cerca de uma vez a cada 126 sessão10 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.29% | +1.36% | +0.55% |
| 27 abr 2023 | +2.57σ | +2.72% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão27 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.69% | +1.04% | +10.66% |
| 10 nov 2022 | +3.63σ | +7.38% | Cerca de uma vez a cada 180 sessão7 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +1.84% | -0.30% | -5.44% |
| 13 set 2022 | -3.45σ | -5.48% | Cerca de uma vez a cada 124 sessão10 movimentos comparáveis / 1,243 observações | +0.79% | -4.64% | -3.23% |
| 26 ago 2022 | -2.57σ | -4.10% | Cerca de uma vez a cada 40 sessão31 movimentos comparáveis / 1,232 observações | -0.99% | -2.76% | -13.35% |
| 7 dez 2021 | +2.64σ | +3.01% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão29 movimentos comparáveis / 1,051 observações | +0.45% | -2.76% | -9.08% |
| 28 set 2021 | -3.65σ | -2.83% | Cerca de uma vez a cada 143 sessão7 movimentos comparáveis / 1,002 observações | -0.16% | +0.86% | +9.85% |
| 20 set 2021 | -3.46σ | -2.17% | Cerca de uma vez a cada 125 sessão8 movimentos comparáveis / 996 observações | +0.12% | -1.76% | +5.94% |
| 25 fev 2021 | -3.09σ | -3.49% | Cerca de uma vez a cada 85 sessão10 movimentos comparáveis / 853 observações | +0.42% | -4.12% | +7.76% |
| 22 fev 2021 | -2.51σ | -2.59% | Cerca de uma vez a cada 31 sessão27 movimentos comparáveis / 850 observações | -0.30% | -4.12% | +2.60% |
| 27 jan 2021 | -2.58σ | -2.79% | Cerca de uma vez a cada 32 sessão26 movimentos comparáveis / 833 observações | +0.59% | +3.73% | -0.44% |
| 4 nov 2020 | +2.51σ | +4.46% | Cerca de uma vez a cada 30 sessão26 movimentos comparáveis / 777 observações | +2.61% | +1.40% | +8.40% |
| 28 out 2020 | -2.68σ | -3.90% | Cerca de uma vez a cada 31 sessão25 movimentos comparáveis / 772 observações | +1.75% | +8.46% | +11.37% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.