+1 sessões
Retorno mediano +0.42%Observações completas: 7
- 50% central
- -0.02% … +1.17%
- Retornos positivos
- 71%
Invesco QQQ (Nasdaq-100) ETF · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Invesco QQQ (Nasdaq-100) ETF em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados7
Último movimento raro-3.65σ28 set 2021
Maior movimento-3.65σ28 set 2021
QQQ Muito raro
-2.83%
-3.65σ
Cerca de uma vez a cada 143 sessão
7 movimentos comparáveis / 1,002 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +0.86%Observações completas: 7
- 50% central
- -2.94% … +2.57%
- Retornos positivos
- 57%
+30 sessões
Retorno mediano +7.76%Observações completas: 7
- 50% central
- +4.27% … +9.12%
- Retornos positivos
- 86%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: QQQ (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 set 2021 | -3.65σ | -2.83% | Cerca de uma vez a cada 143 sessão7 movimentos comparáveis / 1,002 observações | -0.16% | +0.86% | +9.85% |
| 20 set 2021 | -3.46σ | -2.17% | Cerca de uma vez a cada 125 sessão8 movimentos comparáveis / 996 observações | +0.12% | -1.76% | +5.94% |
| 25 fev 2021 | -3.09σ | -3.49% | Cerca de uma vez a cada 85 sessão10 movimentos comparáveis / 853 observações | +0.42% | -4.12% | +7.76% |
| 22 fev 2021 | -2.51σ | -2.59% | Cerca de uma vez a cada 31 sessão27 movimentos comparáveis / 850 observações | -0.30% | -4.12% | +2.60% |
| 27 jan 2021 | -2.58σ | -2.79% | Cerca de uma vez a cada 32 sessão26 movimentos comparáveis / 833 observações | +0.59% | +3.73% | -0.44% |
| 4 nov 2020 | +2.51σ | +4.46% | Cerca de uma vez a cada 30 sessão26 movimentos comparáveis / 777 observações | +2.61% | +1.40% | +8.40% |
| 28 out 2020 | -2.68σ | -3.90% | Cerca de uma vez a cada 31 sessão25 movimentos comparáveis / 772 observações | +1.75% | +8.46% | +11.37% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.