+1 sessões
Retorno mediano +5.17%Observações completas: 3
- 50% central
- +1.40% … +6.89%
- Retornos positivos
- 67%
Palantir · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Palantir em relação ao próprio histórico.
PLTR Raro
-11.47%
-2.52σ
Cerca de uma vez a cada 38 sessão
23 movimentos comparáveis / 880 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +15.74%Observações completas: 3
- 50% central
- +14.65% … +24.35%
- Retornos positivos
- 100%
+30 sessões
Retorno mediano +39.86%Observações completas: 3
- 50% central
- +11.39% … +55.28%
- Retornos positivos
- 67%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: PLTR (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 abr 2025 | -2.52σ | -11.47% | Cerca de uma vez a cada 38 sessão23 movimentos comparáveis / 880 observações | +5.17% | +32.96% | +70.69% |
| 4 fev 2025 | +6.10σ | +23.99% | 3 vezes em 3 ano3 movimentos comparáveis / 838 observações | -2.38% | +13.56% | -17.08% |
| 5 nov 2024 | +8.42σ | +23.47% | 1 vezes em 3 ano1 movimentos comparáveis / 778 observações | +8.61% | +15.74% | +39.86% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.