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PDD Holdings · Sigma Moves

Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.

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Último período fechado

Último movimento de PDD Holdings em relação ao próprio histórico.

1 julho 2026 · Diário Atualizado 22:08 UTC
Movimentos raros registrados31
Último movimento raro+3.10σ1 jul 2026 Maior movimento-13.00σ26 ago 2024
PDD Muito raro +8.18% +3.10σ Cerca de uma vez a cada 66 sessão 19 movimentos comparáveis / 1,254 observações

O que aconteceu depois

Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.

+1 sessões

Retorno mediano -0.78%

Observações completas: 31

50% central
-3.82% … +1.16%
Retornos positivos
39%

+7 sessões

Retorno mediano +0.28%

Observações completas: 31

50% central
-3.58% … +2.45%
Retornos positivos
52%

+30 sessões

Retorno mediano +2.00%

Observações completas: 31

50% central
-7.52% … +9.70%
Retornos positivos
58%

Cada movimento raro, em contexto

Instrumento: PDD (price return)

DataσMovimentoRaridade observada+1 sessões+7 sessões+30 sessões
1 jul 2026 +3.10σ +8.18% Cerca de uma vez a cada 66 sessão19 movimentos comparáveis / 1,254 observações -0.16% +2.47% +2.00%
27 mai 2026 -4.71σ -10.38% Cerca de uma vez a cada 139 sessão9 movimentos comparáveis / 1,254 observações -4.13% -1.78% -1.71%
6 mai 2026 +3.01σ +5.75% Cerca de uma vez a cada 57 sessão22 movimentos comparáveis / 1,255 observações -0.78% -6.33% -22.24%
21 abr 2026 -2.77σ -5.00% Cerca de uma vez a cada 45 sessão28 movimentos comparáveis / 1,255 observações +1.07% +0.90% -13.73%
25 mar 2026 +2.52σ +4.61% Cerca de uma vez a cada 36 sessão35 movimentos comparáveis / 1,255 observações -1.94% -1.66% -1.07%
13 jan 2026 -3.08σ -5.40% Cerca de uma vez a cada 66 sessão19 movimentos comparáveis / 1,255 observações -3.98% -5.29% -6.17%
18 nov 2025 -4.98σ -7.33% Cerca de uma vez a cada 179 sessão7 movimentos comparáveis / 1,255 observações -1.30% -2.93% -3.20%
10 out 2025 -3.67σ -5.32% Cerca de uma vez a cada 97 sessão13 movimentos comparáveis / 1,255 observações +2.64% +5.18% -8.88%
17 set 2025 +2.66σ +4.49% Cerca de uma vez a cada 38 sessão33 movimentos comparáveis / 1,255 observações -1.41% -3.61% +2.39%
27 mai 2025 -5.94σ -13.64% 3 vezes em 5 ano3 movimentos comparáveis / 1,256 observações -4.95% -3.54% +1.93%
4 abr 2025 -2.87σ -8.32% Cerca de uma vez a cada 43 sessão29 movimentos comparáveis / 1,256 observações -4.03% -9.73% +13.66%
24 fev 2025 -2.85σ -8.81% Cerca de uma vez a cada 42 sessão30 movimentos comparáveis / 1,257 observações -0.50% +0.37% -16.50%
4 fev 2025 +2.54σ +8.37% Cerca de uma vez a cada 36 sessão35 movimentos comparáveis / 1,257 observações -3.43% +6.57% +10.41%
24 jan 2025 +2.51σ +7.05% Cerca de uma vez a cada 36 sessão35 movimentos comparáveis / 1,257 observações -0.41% +2.43% +3.85%
9 dez 2024 +3.09σ +10.45% Cerca de uma vez a cada 63 sessão20 movimentos comparáveis / 1,258 observações -5.29% -8.14% +0.92%
21 nov 2024 -3.58σ -10.64% Cerca de uma vez a cada 79 sessão16 movimentos comparáveis / 1,258 observações -3.86% -5.42% -3.33%
26 ago 2024 -13.00σ -28.51% Não observado antes em 5 ano0 movimentos comparáveis / 1,258 observações -4.09% -7.32% +44.86%
2 mai 2024 +3.62σ +10.48% Cerca de uma vez a cada 75 sessão16 movimentos comparáveis / 1,198 observações +1.92% +2.17% +8.32%
22 abr 2024 +3.87σ +9.38% Cerca de uma vez a cada 85 sessão14 movimentos comparáveis / 1,190 observações +3.13% +0.28% +17.51%
21 mar 2024 -2.74σ -7.47% Cerca de uma vez a cada 39 sessão30 movimentos comparáveis / 1,169 observações +0.56% -3.32% +14.62%

O número tem um método por trás

Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.

As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.

As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.

Perguntas por trás do sigma

O que significa um movimento de 3σ?

O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.

Por que não usar a distribuição normal?

Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.

Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?

Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.

Quanto histórico é necessário?

Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.

Todos os instrumentos são comparáveis?

O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.

O que acontece em dias tranquilos?

A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.

Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.