+1 sessões
Retorno mediano +0.70%Observações completas: 15
- 50% central
- -2.52% … +1.94%
- Retornos positivos
- 67%
PDD Holdings · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de PDD Holdings em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados15
Último movimento raro-13.00σ26 ago 2024
Maior movimento-13.00σ26 ago 2024
PDD Excepcional
-28.51%
-13.00σ
Não observado antes em 5 ano
0 movimentos comparáveis / 1,258 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +1.51%Observações completas: 15
- 50% central
- -0.90% … +7.30%
- Retornos positivos
- 67%
+30 sessões
Retorno mediano +8.87%Observações completas: 15
- 50% central
- -1.86% … +16.07%
- Retornos positivos
- 73%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: PDD (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ago 2024 | -13.00σ | -28.51% | Não observado antes em 5 ano0 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -4.09% | -7.32% | +44.86% |
| 2 mai 2024 | +3.62σ | +10.48% | Cerca de uma vez a cada 75 sessão16 movimentos comparáveis / 1,198 observações | +1.92% | +2.17% | +8.32% |
| 22 abr 2024 | +3.87σ | +9.38% | Cerca de uma vez a cada 85 sessão14 movimentos comparáveis / 1,190 observações | +3.13% | +0.28% | +17.51% |
| 21 mar 2024 | -2.74σ | -7.47% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão30 movimentos comparáveis / 1,169 observações | +0.56% | -3.32% | +14.62% |
| 8 mar 2024 | -2.50σ | -5.81% | Cerca de uma vez a cada 34 sessão34 movimentos comparáveis / 1,160 observações | +1.40% | +15.72% | +12.51% |
| 29 jan 2024 | -4.30σ | -8.20% | Cerca de uma vez a cada 126 sessão9 movimentos comparáveis / 1,132 observações | -3.74% | -1.05% | -9.21% |
| 28 nov 2023 | +8.13σ | +18.08% | 1 vezes em 4 ano1 movimentos comparáveis / 1,091 observações | +1.96% | +0.93% | +8.87% |
| 6 out 2023 | +2.61σ | +7.40% | Cerca de uma vez a cada 35 sessão30 movimentos comparáveis / 1,055 observações | +1.25% | -0.75% | +9.00% |
| 29 ago 2023 | +5.33σ | +15.43% | 4 vezes em 4 ano4 movimentos comparáveis / 1,028 observações | +5.28% | +2.27% | +18.08% |
| 26 mai 2023 | +5.38σ | +18.99% | 3 vezes em 4 ano3 movimentos comparáveis / 964 observações | -5.31% | +1.51% | +5.49% |
| 20 mar 2023 | -4.18σ | -14.17% | Cerca de uma vez a cada 131 sessão7 movimentos comparáveis / 916 observações | +0.03% | -7.67% | -18.65% |
| 21 fev 2023 | -3.08σ | -9.54% | Cerca de uma vez a cada 60 sessão15 movimentos comparáveis / 897 observações | -1.29% | +13.31% | -13.38% |
| 24 out 2022 | -6.47σ | -24.61% | 1 vezes em 3 ano1 movimentos comparáveis / 816 observações | +6.91% | +20.58% | +95.48% |
| 29 ago 2022 | +2.86σ | +14.71% | Cerca de uma vez a cada 37 sessão21 movimentos comparáveis / 777 observações | +0.70% | +3.26% | -15.64% |
| 25 ago 2022 | +2.90σ | +12.44% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão20 movimentos comparáveis / 775 observações | -3.78% | +11.35% | +6.23% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.