Ir para o conteúdo
SignalTrack
Começar

Nokia · Sigma Moves

Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.

Criar alerta

Último período fechado

Último movimento de Nokia em relação ao próprio histórico.

3 março 2025 · Diário
Movimentos raros registrados30
Último movimento raro+2.70σ3 mar 2025 Maior movimento-9.35σ29 out 2020
NOK Raro +4.38% +2.70σ Cerca de uma vez a cada 45 sessão 28 movimentos comparáveis / 1,256 observações

O que aconteceu depois

Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.

+1 sessões

Retorno mediano -0.42%

Observações completas: 30

50% central
-2.39% … +0.68%
Retornos positivos
40%

+7 sessões

Retorno mediano +0.50%

Observações completas: 30

50% central
-4.58% … +2.83%
Retornos positivos
50%

+30 sessões

Retorno mediano +1.15%

Observações completas: 30

50% central
-4.69% … +8.53%
Retornos positivos
50%

Cada movimento raro, em contexto

Instrumento: NOK (price return)

DataσMovimentoRaridade observada+1 sessões+7 sessões+30 sessões
3 mar 2025 +2.70σ +4.38% Cerca de uma vez a cada 45 sessão28 movimentos comparáveis / 1,256 observações -2.59% +3.79% -0.60%
30 jan 2025 +3.19σ +5.86% Cerca de uma vez a cada 63 sessão20 movimentos comparáveis / 1,257 observações -2.13% +2.77% +13.40%
19 nov 2024 -4.03σ -6.95% Cerca de uma vez a cada 90 sessão14 movimentos comparáveis / 1,258 observações +2.41% +1.20% +7.95%
18 out 2024 +6.53σ +9.45% Cerca de uma vez a cada 252 sessão5 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.84% +2.11% -11.58%
29 ago 2024 +4.00σ +6.92% Cerca de uma vez a cada 90 sessão14 movimentos comparáveis / 1,258 observações -0.45% -6.47% -2.68%
18 jul 2024 -5.17σ -7.18% Cerca de uma vez a cada 126 sessão10 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.83% +6.08% +23.76%
22 abr 2024 +2.56σ +4.83% Cerca de uma vez a cada 38 sessão33 movimentos comparáveis / 1,259 observações -0.27% -1.08% +6.78%
18 mar 2024 -3.16σ -5.69% Cerca de uma vez a cada 57 sessão22 movimentos comparáveis / 1,259 observações +1.15% +3.45% +4.89%
25 jan 2024 +6.05σ +11.44% Cerca de uma vez a cada 157 sessão8 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.53% -6.32% -4.74%
4 dez 2023 -6.78σ -9.46% Cerca de uma vez a cada 251 sessão5 movimentos comparáveis / 1,257 observações -5.06% +2.85% +9.81%
19 out 2023 -3.33σ -5.31% Cerca de uma vez a cada 66 sessão19 movimentos comparáveis / 1,257 observações -0.93% +2.49% +8.72%
14 jul 2023 -6.36σ -8.51% Cerca de uma vez a cada 251 sessão5 movimentos comparáveis / 1,257 observações -3.27% -0.25% -4.52%
20 abr 2023 -6.23σ -9.09% Cerca de uma vez a cada 252 sessão5 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.48% -0.95% -3.33%
18 abr 2023 -3.18σ -3.92% Cerca de uma vez a cada 66 sessão19 movimentos comparáveis / 1,258 observações -0.86% -10.30% -13.95%
15 mar 2023 -3.05σ -4.06% Cerca de uma vez a cada 63 sessão20 movimentos comparáveis / 1,258 observações +1.78% +3.12% -6.90%
17 jan 2023 -2.59σ -4.17% Cerca de uma vez a cada 39 sessão32 movimentos comparáveis / 1,258 observações -0.83% -0.21% -4.56%
20 out 2022 -4.09σ -8.77% Cerca de uma vez a cada 84 sessão15 movimentos comparáveis / 1,258 observações +2.16% +5.77% +21.39%
16 set 2022 -2.62σ -4.93% Cerca de uma vez a cada 39 sessão32 movimentos comparáveis / 1,246 observações +1.08% -8.86% -4.10%
21 jul 2022 +4.48σ +8.94% Cerca de uma vez a cada 101 sessão12 movimentos comparáveis / 1,206 observações -0.39% +2.15% -2.73%
3 mar 2022 -3.30σ -6.94% Cerca de uma vez a cada 58 sessão19 movimentos comparáveis / 1,110 observações -3.23% +1.21% +3.02%

O número tem um método por trás

Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.

As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.

As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.

Perguntas por trás do sigma

O que significa um movimento de 3σ?

O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.

Por que não usar a distribuição normal?

Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.

Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?

Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.

Quanto histórico é necessário?

Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.

Todos os instrumentos são comparáveis?

O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.

O que acontece em dias tranquilos?

A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.

Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.