+1 sessões
Retorno mediano +1.10%Observações completas: 11
- 50% central
- -0.09% … +1.52%
- Retornos positivos
- 73%
Merck · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Merck em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados11
Último movimento raro-2.78σ24 fev 2022
Maior movimento+8.18σ1 out 2021
MRK Raro
-3.07%
-2.78σ
Cerca de uma vez a cada 39 sessão
28 movimentos comparáveis / 1,105 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +0.58%Observações completas: 11
- 50% central
- -1.94% … +4.40%
- Retornos positivos
- 55%
+30 sessões
Retorno mediano +0.13%Observações completas: 11
- 50% central
- -3.08% … +6.72%
- Retornos positivos
- 55%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: MRK (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 fev 2022 | -2.78σ | -3.07% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão28 movimentos comparáveis / 1,105 observações | +3.82% | +5.74% | +18.08% |
| 3 fev 2022 | -3.24σ | -3.66% | Cerca de uma vez a cada 61 sessão18 movimentos comparáveis / 1,091 observações | -0.57% | -3.21% | +0.13% |
| 5 nov 2021 | -5.24σ | -9.86% | 4 vezes em 4 ano4 movimentos comparáveis / 1,030 observações | +1.31% | +3.06% | -6.37% |
| 28 out 2021 | +3.63σ | +6.14% | Cerca de uma vez a cada 102 sessão10 movimentos comparáveis / 1,024 observações | +1.73% | -4.47% | -16.09% |
| 1 out 2021 | +8.18σ | +8.37% | 1 vezes em 4 ano1 movimentos comparáveis / 1,005 observações | +2.09% | -2.22% | +3.19% |
| 29 set 2021 | +2.79σ | +2.41% | Cerca de uma vez a cada 46 sessão22 movimentos comparáveis / 1,003 observações | +0.03% | +7.38% | +11.88% |
| 29 abr 2021 | -5.21σ | -4.42% | 3 vezes em 4 ano3 movimentos comparáveis / 897 observações | +1.11% | +6.09% | +8.48% |
| 26 fev 2021 | -2.54σ | -2.68% | Cerca de uma vez a cada 37 sessão23 movimentos comparáveis / 854 observações | -0.33% | +2.09% | +4.96% |
| 27 jan 2021 | -3.47σ | -3.96% | Cerca de uma vez a cada 83 sessão10 movimentos comparáveis / 833 observações | +1.10% | -1.65% | -3.17% |
| 14 dez 2020 | -3.30σ | -3.18% | Cerca de uma vez a cada 67 sessão12 movimentos comparáveis / 804 observações | +0.20% | -0.70% | -2.99% |
| 4 nov 2020 | +3.95σ | +4.81% | Cerca de uma vez a cada 155 sessão5 movimentos comparáveis / 777 observações | -0.20% | +0.58% | -0.99% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.