+1 sessões
Retorno mediano +0.01%Observações completas: 16
- 50% central
- -0.70% … +0.49%
- Retornos positivos
- 50%
Johnson & Johnson · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Johnson & Johnson em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados16
Último movimento raro-2.63σ13 set 2022
Maior movimento+4.62σ25 fev 2022
JNJ Raro
-2.60%
-2.63σ
Cerca de uma vez a cada 38 sessão
33 movimentos comparáveis / 1,243 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +1.10%Observações completas: 16
- 50% central
- -1.44% … +2.18%
- Retornos positivos
- 63%
+30 sessões
Retorno mediano +1.30%Observações completas: 16
- 50% central
- -1.94% … +6.72%
- Retornos positivos
- 56%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: JNJ (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 set 2022 | -2.63σ | -2.60% | Cerca de uma vez a cada 38 sessão33 movimentos comparáveis / 1,243 observações | +2.06% | +3.01% | +5.81% |
| 1 set 2022 | +2.56σ | +2.48% | Cerca de uma vez a cada 34 sessão36 movimentos comparáveis / 1,236 observações | -1.57% | -2.43% | -0.53% |
| 19 abr 2022 | +2.73σ | +3.05% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão28 movimentos comparáveis / 1,142 observações | +0.44% | +0.21% | -2.93% |
| 25 fev 2022 | +4.62σ | +4.97% | 4 vezes em 4 ano4 movimentos comparáveis / 1,106 observações | -0.86% | +1.64% | +9.71% |
| 25 jan 2022 | +3.33σ | +2.86% | Cerca de uma vez a cada 83 sessão13 movimentos comparáveis / 1,084 observações | +0.45% | +3.06% | +1.03% |
| 17 dez 2021 | -2.61σ | -2.76% | Cerca de uma vez a cada 35 sessão30 movimentos comparáveis / 1,059 observações | -0.29% | +1.97% | +1.58% |
| 30 nov 2021 | -2.97σ | -2.39% | Cerca de uma vez a cada 50 sessão21 movimentos comparáveis / 1,046 observações | +1.38% | +6.39% | +8.89% |
| 22 nov 2021 | -2.59σ | -1.96% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão29 movimentos comparáveis / 1,041 observações | +0.62% | -1.63% | +7.84% |
| 19 out 2021 | +2.96σ | +2.34% | Cerca de uma vez a cada 48 sessão21 movimentos comparáveis / 1,017 observações | -0.05% | -0.62% | -3.53% |
| 9 set 2021 | -3.10σ | -2.23% | Cerca de uma vez a cada 58 sessão17 movimentos comparáveis / 989 observações | -0.65% | -2.53% | -2.78% |
| 18 jun 2021 | -2.50σ | -1.96% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão28 movimentos comparáveis / 932 observações | +1.15% | +1.27% | +6.35% |
| 1 jun 2021 | -3.21σ | -2.20% | Cerca de uma vez a cada 66 sessão14 movimentos comparáveis / 919 observações | +0.40% | +0.94% | +2.95% |
| 20 abr 2021 | +2.77σ | +2.33% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão21 movimentos comparáveis / 890 observações | +0.07% | -1.37% | -0.17% |
| 29 jan 2021 | -3.07σ | -3.56% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão16 movimentos comparáveis / 835 observações | -0.26% | +1.92% | -1.66% |
| 26 jan 2021 | +2.64σ | +2.71% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão23 movimentos comparáveis / 832 observações | -1.53% | -4.98% | -6.65% |
| 28 out 2020 | -3.15σ | -3.35% | Cerca de uma vez a cada 55 sessão14 movimentos comparáveis / 772 observações | -0.85% | +2.81% | +10.04% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.