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Intel · Sigma Moves

Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.

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Último período fechado

Último movimento de Intel em relação ao próprio histórico.

16 novembro 2023 · Diário
Movimentos raros registrados25
Último movimento raro+2.58σ16 nov 2023 Maior movimento-10.41σ22 out 2021
INTC Raro +6.75% +2.58σ Cerca de uma vez a cada 36 sessão 35 movimentos comparáveis / 1,257 observações

O que aconteceu depois

Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.

+1 sessões

Retorno mediano -0.10%

Observações completas: 25

50% central
-0.94% … +1.79%
Retornos positivos
48%

+7 sessões

Retorno mediano +0.81%

Observações completas: 25

50% central
-3.95% … +3.16%
Retornos positivos
56%

+30 sessões

Retorno mediano +0.96%

Observações completas: 25

50% central
-6.42% … +6.73%
Retornos positivos
52%

Cada movimento raro, em contexto

Instrumento: INTC (price return)

DataσMovimentoRaridade observada+1 sessões+7 sessões+30 sessões
16 nov 2023 +2.58σ +6.75% Cerca de uma vez a cada 36 sessão35 movimentos comparáveis / 1,257 observações +1.06% +2.03% +10.27%
27 out 2023 +4.20σ +9.29% Cerca de uma vez a cada 126 sessão10 movimentos comparáveis / 1,257 observações +0.42% +9.09% +25.32%
25 out 2023 -2.90σ -5.09% Cerca de uma vez a cada 48 sessão26 movimentos comparáveis / 1,257 observações -0.94% +16.17% +28.39%
28 jul 2023 +2.91σ +6.60% Cerca de uma vez a cada 50 sessão25 movimentos comparáveis / 1,257 observações -2.88% -4.91% +4.78%
25 mai 2023 -2.72σ -5.52% Cerca de uma vez a cada 45 sessão28 movimentos comparáveis / 1,258 observações +5.84% +12.99% +21.53%
29 mar 2023 +3.09σ +7.61% Cerca de uma vez a cada 55 sessão23 movimentos comparáveis / 1,258 observações +1.81% +3.17% -8.44%
16 mar 2023 +2.59σ +6.23% Cerca de uma vez a cada 39 sessão32 movimentos comparáveis / 1,258 observações -1.23% -3.31% +2.92%
27 jan 2023 -3.22σ -6.41% Cerca de uma vez a cada 66 sessão19 movimentos comparáveis / 1,258 observações -0.75% +3.16% -4.30%
10 nov 2022 +2.65σ +8.14% Cerca de uma vez a cada 42 sessão30 movimentos comparáveis / 1,258 observações +2.25% -2.76% -12.33%
28 out 2022 +4.32σ +10.66% Cerca de uma vez a cada 114 sessão11 movimentos comparáveis / 1,258 observações -2.20% -2.03% -1.31%
13 set 2022 -3.51σ -7.19% Cerca de uma vez a cada 89 sessão14 movimentos comparáveis / 1,243 observações -0.38% -4.17% -6.42%
29 jul 2022 -4.42σ -8.56% Cerca de uma vez a cada 110 sessão11 movimentos comparáveis / 1,212 observações +1.79% -4.93% -13.08%
29 abr 2022 -3.28σ -6.94% Cerca de uma vez a cada 77 sessão15 movimentos comparáveis / 1,150 observações +3.14% +0.96% -13.35%
24 mar 2022 +3.28σ +6.94% Cerca de uma vez a cada 75 sessão15 movimentos comparáveis / 1,125 observações +0.41% -4.69% -14.18%
18 fev 2022 -2.83σ -5.32% Cerca de uma vez a cada 48 sessão23 movimentos comparáveis / 1,102 observações -0.78% +8.50% +9.24%
27 jan 2022 -4.47σ -7.04% Cerca de uma vez a cada 109 sessão10 movimentos comparáveis / 1,086 observações -0.67% +0.27% -4.62%
22 out 2021 -10.41σ -11.68% 1 vezes em 4 ano1 movimentos comparáveis / 1,020 observações -0.10% +0.81% +3.09%
14 out 2021 +2.91σ +3.14% Cerca de uma vez a cada 53 sessão19 movimentos comparáveis / 1,014 observações +1.04% -8.33% -9.50%
12 out 2021 -2.53σ -2.38% Cerca de uma vez a cada 42 sessão24 movimentos comparáveis / 1,012 observações +0.17% +7.34% -5.88%
23 jul 2021 -4.50σ -5.29% Cerca de uma vez a cada 120 sessão8 movimentos comparáveis / 956 observações +2.47% +2.00% +0.96%

O número tem um método por trás

Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.

As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.

As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.

Perguntas por trás do sigma

O que significa um movimento de 3σ?

O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.

Por que não usar a distribuição normal?

Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.

Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?

Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.

Quanto histórico é necessário?

Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.

Todos os instrumentos são comparáveis?

O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.

O que acontece em dias tranquilos?

A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.

Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.